大数定理与中心极限定理1.pptVIP

大数定律和中心极限定理是概率论的重要基本理 论，它们揭示了随机现象的重要统计规律，在概率 论与数理统计的理论研究和实际应用中都具有重要 的意义。 迄今为止,人们已发现很多大数定律(laws of large numbers) 所谓大数定律，简单地说，就是大量数目的随机变量所呈现 出的规律，这种规律一般用随机变量序列的某种收敛性来刻 画。 本章仅介绍几个最基本的大数定律。下面，先介绍一个 重要的不等式。 示意图 例1 设x是掷一颗骰子所出现的点数, 若给定e=1,2, 实际计算P(|x-Ex|?e), 并验证切贝谢夫不等式成立.解 因P(x=k)=1/6, (k=1,2,3,4,5,6) 5.2 大数定律 本结果由俄国数学家切比雪夫于1866年证明，是关于大数定律的普遍结果，许多大数定律的古典结果都是它的特例。 正态分布的概率密度的图形 二项分布的随机变量可看作许多相互独立的0-1分布的随机变量之和, 下面是当x-B(20,0.5)时, x的概率分布图 普阿松分布相当于二项分布中p很小n很大的分布, 因此, 参数l=np当很大时也相当于n特别大, 这个时候普阿松分布也近似服从正态分布, 下面是l=30时的普阿松概率分布图. 则对于任意实数 x , 定理3 德莫佛 — 拉普拉斯中心极限定理 （DeMoivre-Laplace ）