概统第4章.ppt

第四章 随机变量的数字特征 §数学期望 §4.2.2 方差的性质 例4.17 随机变量 且X,Y独立, 求D(3X-2Y+Z) 解:本题主要考察协方差的性质, D(3X-2Y+Z)=D(3X-2Y)+DZ +2Cov(3X-2Y,Z) D(3X-2Y)=? =D(3X)+D(2Y) 2Cov(3X,Z) -2Cov(2Y,Z) Cov(3X-2Y,Z)=? 标准化以后的随机变量协方差 常数 * * §4.1.1 数学期望的定义 若级数 不收敛,我们称X的数学期望不存在. 定义 4.1. 若离散型随机变量X～P{X=xk}=pk, k=1,2,…, 如果级数 绝对收敛，则称此级数为X的数学期望（也称期望或均值）,记为 泊松分布的期望 例4.3 设X ? ????，则 EX = ?。 连续型随机变量的数学期望 定义 4.2若连续型随机变量X～f(x), 如果 广义积分 此积分为随机变量X的数学期望,记为 绝对收敛，则称 例4.4 Γ分布的数学期望 X的密度函数: 解: §4.1.2 随机变量函数的期望 定理4.1 设X为随机变量，Y=g(X)是X的 连续函数或单调函数,则 (1)若离散型随机变量X～P{X=xk}=pk, k=1,2,…, 如果级数 绝对收敛，则 X P g(x) P x1 x2 … xn p1 p2 … pn g(x1) g(x2) … g(xn) p1 p2 … pn … … … … §4.1.2 随机变量函数的期望 (2)若连续型随机变量X～f(x), 如果广义 积分 绝对收敛，则 例4.6 某车站开往甲地的班车每小时10分,40分 发车,一乘客因不知车站发车的时间,在每 小时的任意时刻都随机到达车站,求乘客 的平均等待时间. 解: 设乘客到达车站的时间为X,等车时间 为Y,则X~U[0,60],且 例4.6 于是,乘客的平均等待时间E(Y)为: 定理4.2 设(X,Y)为二维随机变量, Z=g(X,Y)是(X,Y)的连续函数, (1) 若离散型随机变量(X,Y)～P{X=xi Y=yj)}=pij, i,j=1,2,…, 二维随机变量函数的期望 绝对收敛,则 如果级数 二维随机变量函数的期望 (2)若连续型随机变量(X,Y)～f(x,y), 如 果广义积分 绝对收敛，则 例4.7 两元件并联构成系统,由元件寿命X与Y独立 同分布于e(0.5),求系统的平均寿命. 解:写出(X,Y)的联合密度函数 令Z表示系统寿命,则 例4.7 §4.1.3 数学期望的性质 证: (常数的期望等于它本身) (期望有线性性质) 数学期望具有可加性 证 (4)设Xi(i=1,2,…,n) 是n个随机变量，Ci (i=1,2,…,n) 是n个常数，则 ---线性性质 §4.1.3 数学期望的性质 (5) 若X与Y独立，则E(XY)=E(X).E(Y) (独立时,乘积的期望等于期望的乘积) 例4.9 设 X? B?n, p?,则 EX = np 解: 设 X表示n次独立重复试验中事件A发生的次数， 则 而 故 §4.2 方差 方差的定义及计算 定义4.3 设X是随机变量，若E(X-EX)2存在，则定义 D(X)= E(X-EX)2 称其为随机变量X的方差，记作D(X)或Var(X)，称 为标准差。 (方差本质是随机变量函数的期望) 方差的计算式 (实数) §4.2.2 方差的性质 (常数的方差等于0) 课堂练习:请同学们自己验证(3) (4)设Xi(i=1,2,…,n) 是相互独立的n个随机变量，ci (i=1,2,…,n) 是n个常数，则 (5) DX=0 ? 存在常数c ，使得P{X=c}=1。事实上c=EX。 随机变量的标准化 设随机变量X的数学期望E(X),方差D(X) 均存在，且D(X) 0，定义一个新的随机 变量 则 EX*=0,DX*=1。 称X*是随机变量X的标准化了的随机变量。 定义4.6:设(X，Y)为二维的随机变量，Cov(X,Y)=E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}. 称为X与Y的协方差; §4.3.1协方差 Cov(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 协方差的计算式为: 特别地, Cov(X,X)=DX 协方差的性质 (1) Cov(X,Y) ＝Cov(Y,X) (2) Cov(X,a) =0 (3) Cov(aX,bY)=abCov(X,Y) (