3.2 多元线性回模型的参数估 ....pptVIP

* §3.2 多元线性回归模型的估计 估计方法：OLS、ML或者MM 一、普通最小二乘估计 *二、最大或然估计 *三、矩估计 四、参数估计量的性质 五、样本容量问题 六、估计实例 一、普通最小二乘估计 对于随机抽取的n组观测值 (Yi , X ji ), i = 1,2, , n, j = 0,1,2, k 如果样本函数的参数估计值已经得到，则 ? ? ? ? ? 有：Yi = β 0 + β1 X 1i + β 2 X 2i + + β ki X Ki i=1,2…n (3.2.1) 1、普通最小二乘估计 i ? 根据最小二乘原理，参数估计值应使得剩余平方 和达到最小， min Q = min ∑ e2 = ∑ (Yi - Yi )2 即 i + β k X ki )]2 min ∑ e2 = ∑[Yi ? (β 0 + β 1 X1i + (3.2.2) ??2∑ ?Yi ? (β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + ... + βki X ki )? = 0 ∑ X1i ? ?)ki ?