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概率论4-3
第四章 随机变量的数字特征 第一节 数学期望 第二节 方差 第三节 协方差与相关系数 第四节 矩 协方差矩阵 第五节 二维正态分布 第三节 协方差与相关系数 第四节 矩 协方差矩阵 第五节 二维正态分布 经 济 数 学 The Numerical Character of Random Variable 一、协方差 The Covariance and Correlation Coefficient 对于任意两个随机变量X和Y，有 Note: 这是一个重要的公式，要熟记哦！ 2. 协方差的性质 ： 二、相关系数 . Note：(1)ρXY无量纲. 2. 相关系数的性质： Note：(1)ρXY刻画X与Y的相关程度；|ρXY |的大小 表示X,Y之间线性关系的紧密程度. (2) 若X,Y相互独立，则X,Y不相关.但反之不 一定成立(对正态分布、(0-1)分布(P114 Ex.8)成立). (3) 若X,Y相关，则X,Y不独立. Note：和此例类似的还有课本 P113 Ex.1,4和P122 Ex.12， 同学们课后思考. ， . Note：此例表明：若X与Y不相关，则X与Y不一定独立. 注意:不要写成D(X)/3+D(Y)/2哦！ Moment Covariance Matrix Note： Note：(1)显然协方差矩阵是对称阵. 此处也可以先展开，再由期望的性质求解 一、二维正态分布及其边缘分布 Two-dimensional Normal Distribution 置换积分变量 Note：二维正态分布完全由R.V.X 和Y各自的期望、方差及相关系数所确定. 二维正态分布的边缘分布仍是正态分布. 二维正态分布曲面如图所示： 引入下面的列向量和矩阵： 利用矩阵的运算， 下面推广到n维随机变量的情形：引入列向量和矩阵
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