3多维随机变量及其分布资料.doc

第三章 二维随机变量及其分布 在很多实际问题中，有一些随机试验需要用两个或两个以上的随机变量才能描述, 如， 炮弹着落点的位置必须用两个坐标X和Y来描述。又如气候情况与气温、风力、降水量等多个随机变量有关，为了准确提供气候情况，我们就完全有必要将描述天气情况的多个随机变量作为一个整体来研究。将n个随机变量作为一个整体，记作，称为n维随机变量。 在这一节我们主要研究二维随机变量的概率分布、边缘分布及二维随机变量的独立 性等. 这部分内容的讨论也可类推到维随机变量的情形. §3. 1二维随机变量的联合分布 3.1.1、二维随机变量的概率分布 定义3.1：设是二维随机变量，对于任意实数，称二元函数 为二维随机变量的分布函数或随机变量X和Y的联合分布函数，它表示随机事件与同时发生的概率. 图3-1 图3-2 将二维随机变量看成是平面上随机点的坐标，那么分布函数在点 处的函数值就是随机点落在直线的左侧和直线的下方的无穷矩形区域内的概率(如图3-1) 有了分布函数，借助于图3-2，容易算出随机点落在矩形区域 内的概率为： . 根据概率的定义和二维随机变量的定义，可得： 二维分布函数具有以下基本性质： （1）； （2）关于变量x和y均单调非减，且右连续； （3）对于任意固定的y， 对于任意固定的x， ； （4）对于任意恒有： . 3.1.2. 二维离散型随机变量及其分布 定义3.2： 如果二维随机变量可能取的值为有限对或可列无穷对实数，则称为二维离散型随机变量. 显然，为二维离散型随机变量，当且仅当X和Y均为离散型随机变量. 设二维离散型随机变量所有可能的取值为，且对应的概率为 则称上式为二维随机变量的概率分布或X与Y的联合概率分布. 由概率的定义可知： （1）. （2）. 联合分布也常用表格表示，并称为X与Y联合概率分布表. Y X …… …… 厖 厖 厖 厖 厖 厖 厖 厖 …… …… 根据定义，离散型随机变量的联合分布函数 即对一切满足不等式的求和. 例3.1盒子里有2个黑球、2个红球、2个白球，在其中任取2个球，以X表示取得的黑球的个数，以Y表示取得的红球的个数，试写出X和Y的联合分布表，并求事件的概率. 解：X、Y各自可能的取值均为0、1、2，由题设知，取（1，2）、（2，1）、 （2，2）均不可能. 取其他值的概率可由古典概率计算. 从6个球中任取2个一共有=15种取法. 取表示取得的两个球是白球，其取法只有一种，所以其概率为 ，类似地取其他几对数组的概率为如下： 的联合概率分布表为 Y X 0 1 2 0 1 0 2 0 0 {所取两个球中至少有一个白球}={所取两个球中黑球和红球的和不超过一个}=，由于事件包含三个基本事件，分别对应着点（0，0）、（0，1）和（1，0），所以： 3.1.3 二维连续型随机变量及其分布 定义3.3：设二维随机变量的分布函数为，如果存在非负可积的二元函数，使得对任意实数，有 ，则称为二维连续型随机变量，称函数为二维随机变量的概率密度函数或随机变量X和Y的联合密度函数. 由分布函数的定义知，联合密度函数具有以下性质： （1）； （2）；（） 反过来，如果一个二元函数同时满足性质（1）、（2），则它一定是某个二维随机变量的概率密度函数. （3）若在点处连续，则有； （4）设D是平面上任一区域，则点落在D内的概率为 . 在几何上，的值等于以D为底，曲面为顶的曲顶柱体的体积. 与一维随机变量相似，有如下常用的二维均匀分布和二维正态分布 二维均匀分布：设D是平面上的有界区域，其面积为A，若二维随机变量具有概率密度函数 则称在D上服从均匀分布. 二维正态分布：若二维随机变量的概率密度为 （） 其中参数均为常数，且，则称服从参数为及的二维正态分布，记作. 如图3-4所示，二维正态分布以为中心，在中心附近具有较高的密度，离中心越远，密度越小，这与实际中很多现象相吻合. 图 3-3 二维正态分布密度函数图象 例3.2 设二维随机变量的概率密度函数为 求：（1）常数C；（2）的分布函数；（3）. 解：（1）由的性质2可知：