一类带干扰的风险模型的研究要点.docVIP

1 绪论 1.1 风险理论的有关背景 风险理论是近代应用数学的一个新的组成部分，该理论在金融机构、证劵、保险公司等诸多方面有主要应用，它主要根据概率论与随机过程的有关知识来建立数学模型从而达到解决各类风险模型的目的。 风险理论至今经历过了相当长的一段时间， Harald Cramer和Filip Lundberg建立的风险理论和一般随机过程研究之间的联系是其中相对比较完整的风险理论。通过几十年的发展，在风险理论中应用随机过程中的部分概念与结果的地方越来越多，借助随机过程的一般结果对风险理论进行分析的方法，不但能使以往所证的部分经典结果的推导简化很多，并且能够使得例如时间平均分布、盈余额在某刻前后的分布、盈余额在一个公司破产前的分布、最大盈余额在一个公司破产至恢复以往时期的分布等保险公司常见的问题处理简单化。解决上述常见的问题主要借助于鞅方法和更新方法，另外一些是通过强马氏性解决。风险过程是风险理论中最重要的研究内容，有关风险过程的发展在各个领域都有所成就，最主要的是通过稳定性分析而取得的有关破产概率的研究，从而得出了破产理论。 风险经营者盈利状况的好坏主要借助于破产理论，从而对经营者是否盈利的过程进行稳定性分析，最后能事先算出经营者在一定的时间内破产的概率和最终会破产的概率，对经营者的盈利状况的决策具有一定的积极意义。风险经营者对要制定的决策是否盈利的过程进行稳定性分析，从