2对偶理论与灵敏度课稿.pptVIP

第 2章线性规划的对偶理论 要求： ◆了解LP对偶问题的实际背景 ◆了解对偶问题的建立规则与基本性质 ◆掌握对偶最优解的计算及其经济解释 ◆掌握LP的灵敏度分析 ◆理解计算机输出的影子价格与灵敏度分析的内容 1 对偶问题 对偶问题的提出 例1：生产A、B两产品的情况如下表。现在销路不畅，可以将所有资源出租或外卖，问我们的价格底线是什么？ 对偶模型 设每个工时收费y1元，设备每台时收费用y2元，单位原材料收费y3元。 （用于生产第i种产品的资源转让收益不小于生产该种产品时获得的利润又最富有竞争力（资源的总价格最低） ） Min w=360y1+200y2+300y3 9y1+4y2+3y3 ≥70 s.t. 4y1+5y2+10y3 ≥120 y1，y2，y3 ≥0 原问题与对偶问题之比较 原问题： 对偶问题： Max z=70x1+120x2 Min w=360y1+200y2+300y3 9x1+4x2≤360 9y1+4y2+3y3 ≥70 4x1+5x2 ≤200 4y1+5y2+10y3 ≥120 3x1+10x2 ≤300 y1 ≥0, y2 ≥0, y3 ≥0 x1≥0 x2≥0 对偶规则 原问题一般模型： 对偶问题一般模型： Max z=CX min w=b’Y AX ≤b A’Y≥C ’ X ≥0 Y ≥0 对偶规则 原问题有m个约束条件，对偶问题有m个变量 原问题有n个变量，对偶问题有n个约束条件 原问题的价值系数对应对偶问题的右端项 原问题的右端项对应对偶问题的价值系数 原问题的系数矩阵转置后为对偶问题系数矩阵 原问题的约束条件与对偶问题方向相反 原问题与对偶问题优化方向相反 对偶规则简捷记法 原问题标准则对偶问题标准 原问题不标准则对偶问题不标准 例题2 max w=7y1+4y2-2y3 min z=3x1+2x2-6x3+x5 2y1+ y2- y3 ≤3 2x1+x2-4x3+x4+3x5 ≥7 y1 +3y3 ≤2 x1+ 2x3 -x4 ≤ 4 -4y1+ 2y2 ≤-6 -x1+3x2 -x4+ x5 =-2 y1 -y2 -y3 ≥ 0 x1，x2，x3 ≥0; 3y1 +y3=1 x4 ≤ 0; x5无约束 y1 ≥ 0，y2 ≤ 0， y3 无约束 3对偶问题的基本性质 对称性：对偶问题的对偶问题是原问题 弱对偶性：极大化原问题的任一可行解的目标函数值，不大于其对偶问题任意可行解的目标函数值 4对偶最优解的经济解释—影子价格 z = w=CX=Yb ?Z/ ? b=(Yb)′=Y z =Yb= ∑yibi的意义：Y是检验数的相反数。在Y确定的前提下，每增加一个单位的i种资源，对目标函数的贡献。 影子价格所含有的信息： 1、资源紧缺状况 2、确定资源转让基价 3、取得紧缺资源的代价 参见：P61 5 灵敏度分析（续） 为什么要进行灵敏度分析？ 灵敏度分析的两把尺子： ?σ =CN-CBB-1N≤ 0； ? xB= B-1b ≥0 价值系数的灵敏度分析 Cj变化到什么程度可以保持最优解不变？用? （参看P66）