2010年券投资分析《第八章 金融工程应用分析》练习试题-中大网校.docVIP

2010年证券投资分析《第八章 金融工程应用分析》练习试题 总分：90分 及格：54分 考试时间：100分 一、单项选择题（共29题，每题1分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分） (1)1998年美国金融学教授（　）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供了创造性的解决办法。 (2)关于MM定理，以下说法不正确的是（　）。 (3)采用无套利均衡分析技术的要点是（　）。 (4)（　）是在原有金融工具或金融产品的基础上，将其构成因素中的某些高风险因子进行剥离，使剥离后的各个部分独立地作为一种金融工具产品参与市场交易。 (5)（　）是把两个或两个以上的不同类型的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成，其目的是获得一种新型的混合金融工具。 (6)分解、组合和整合技术都是对金融工具的结构进行整合，其共同优点在于（　）。 (7)（　）是金融工程的核心内容之一。 (8)在股指期货中，由于（　），因而从制度上保证了现货价与期货价最终一致。 (9)关于基差，以下说法不正确的是（　）。 (10)一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（　）予以确定。 (11)通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称（　）。 (12)当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货（　）的品种，以其作为替代品进行套期保值。 (13)大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（　）方法。 (14)关于套利，以下说法正确的是（　）。 (15)（　）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。 (16)（　）又被称为跨期套利。 (17)（　）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。 (18)VaR方法是（　）开发的。 (19)（　）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。 (20)德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（　）。 (21)国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常选择（　）。 (22)（　）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 (23)（　）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。 (24)股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和（　）。 (25)套利是针对（　）进行交易的。 (26)（　）是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。 (27)套利活动是（　）的具体运用。 (28)金融工程运作的步骤中，（　）是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。 (29)关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（　）。 二、不定项选择题（共31题，每题1分。以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分） (1)关于金融工程，下列说法正确的有（　）。 (2)广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它包括（　）。 (3)金融工序主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，它包括（　）。 (4)关于MM定理，下列说法正确的是（　）。 (5)结构化的（　）技术是金融工程的核心技术。 (6)关于组合技术，以下说法正确的是（　）。 (7)金融工程技术的实现需要得到（　）的支持。 (8)金融工程应用的领域有（　）。 (9)下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是（　）。 (10)一般而言，进行套期保值操作要遵循的原则有（　）。 (11)一价定律的实现条件是（　）。 (12)关于套利交易，以下说法正确的有（　）。 (13)套利面临的风险有（　）。 (14)目前已经上市的关于中国概念的股指期货有（　）。 (15)名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（　）。 (16)VaR法来自于（　）的融合。 (17)根据VaR法，“时间为l天，置信水平为95%，所持股票组合的 VaR=1 000元”的含义是（　）。 (18)关于VaR法，以下说法正确的有（　）。 (19)VaR的计算方法有（　）。 (20)历史模拟法在计算VaR时具有（　）的优点。 (21)在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交