MATLAB60数学手册第5章优化问题.docVIP

第5章 优化问题 5.1 线性规划问题 线性规划问题是目标函数和约束条件均为线性函数的问题，MATLAB6.0解决的线性规划问题的标准形式为： min sub.to： 其中f、x、b、beq、lb、ub为向量，A、Aeq为矩阵。 其它形式的线性规划问题都可经过适当变换化为此标准形式。 在MATLAB6.0版中，线性规划问题（Linear Programming）已用函数linprog取代了MATLAB5.x版中的lp函数。当然，由于版本的向下兼容性，一般说来，低版本中的函数在6.0版中仍可使用。 函数 linprog 格式 x linprog f,A,b %求min f *x sub.to 线性规划的最优解。 x linprog f,A,b,Aeq,beq %等式约束，若没有不等式约束，则A [ ]，b [ ]。x的范围，若没有等式约束 ，则Aeq [ ]，beq [ ] x linprog f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0 %设置初值x0 x linprog f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options % options为指定的优化参数 [x,fval] linprog … % 返回目标函数最优值，即fval f *x。 [x,lambda,exitflag] linprog … % lambda为解x的Lagrange乘子。 [x, lambda,fval,exitflag] linprog … % exitflag为终止迭代的错误条件。 [x,fval, lambda,exitflag,output] linprog … % output为关于优化的一些信息 说明 若exitflag 0表示函数收敛于解x，exitflag 0表示超过函数估值或迭代的最大数字，exitflag 0表示函数不收敛于解x；若lambda lower 表示下界lb，lambda upper表示上界ub，lambda ineqlinlambda eqlin表示等式约束，lambda中的非0元素表示对应的约束是有效约束；output iterations表示迭代次数，output algorithm表示使用的运算规则，output cgiterations表示PCG迭代次数。 例5-1 求下面的优化问题 min sub.to 解： f [-5; -4; -6]; A [1 -1 1;3 2 4;3 2 0]; b [20; 42; 30]; lb zeros 3,1 ; [x,fval,exitflag,output,lambda] linprog f,A,b,[],[],lb 结果为： x %最优解 0.0000 15.0000 3.0000 fval %最优值 -78.0000 exitflag %收敛 1 output iterations: 6 %迭代次数 cgiterations: 0 algorithm: lipsol %所使用规则 lambda ineqlin: [3x1 double] eqlin: [0x1 double] upper: [3x1 double] lower: [3x1 double] lambda.ineqlin ans 0.0000 1.5000 0.5000 lambda.lower ans 1.0000 0.0000 0.0000 表明：不等约束条件2和3以及第1个下界是有效的 5.2 foptions函数 对于优化控制，MATLAB提供了18个参数，这些参数的具体意义为： options 1 -参数显示控制（默认值为0）。等于1时显示一些结果。 options 2 -优化点x的精度控制 默认值为1e-4 。 options 3 -优化函数F的精度控制 默认值为1e-4 。 options 4 -违反约束的结束标准 默认值为1e-6 。 options 5 -算法选择，不常用。 options 6 -优化程序方法选择，为0则为BFCG算法，为1则采用DFP算法。 options 7 -线性插值算法选择，为0则为混合插值算法，为1则采用立方插算法。 options 8 -函数值显示 目标—达到问题中的Lambda options 9 -若需要检测用户提供的梯度，则设为1。 options 10 -函数和约束估值的数目。 options 11 -函数梯度估值的个数。 options 12 -约束估值的数目。 options 13 -等约束条件的个数。 options 14 -函数估值的最大次数（默认值是10