统计学课件——第12章 多元线性回归.pptVIP

第 12 章 多元线性回归 第12章 多元线性回归 §12.1 多元线性回归模型 §12.2 回归方程的拟合优度 §12.3 显著性检验 §12.4 多重共线性 §12.5 利用回归方程进行估计和预测 §12.6 虚拟自变量的回归 学习目标 1. 回归模型、回归方程、估计的回归方程 2. 回归方程的拟合优度 回归方程的显著性检验 多重共线性问题及其处理 利用回归方程进行估计和预测 虚拟自变量的回归问题 用 Excel 进行回归分析 多元回归模型与回归方程 多元回归模型 multiple regression model 一个因变量与两个及两个以上自变量的回归 描述因变量 y 如何依赖于自变量 x1 ， x2 ，…， xp 和误差项 ? 的方程，称为多元回归模型 涉及 p 个自变量的多元回归模型可表示为 多元回归模型 基本假定 误差项ε是一个期望值为0的随机变量，即E ? 0 对于自变量x1，x2，…，xp的所有值，?的方差?2都相同 误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，即ε~N 0,?2 ，且相互独立 多元回归方程 multiple regression equation 描述因变量 y 的平均值或期望值如何依赖于自变量 x1， x2 ，…，xp的方程 多元线性回归方程的形式为 E y ?0+ ?1 x1 + ?2 x2 +…+ ?p xp 二元回归方程的直观解释 估计的多元回归方程 估计的多元回归的方程 estimated multiple regression equation 用样本统计量 估计回归方程中的 参数 时得到的方程 由最小二乘法求得 一般形式为 参数的最小二乘估计 参数的最小二乘法 参数的最小二乘法 例题分析 多重判定系数 多重判定系数 multiple coefficient of determination 回归平方和占总平方和的比例 计算公式为 因变量取值的变差中，能被估计的多元回归方程所解释的比例 修正多重判定系数 adjusted multiple coefficient of determination 用样本容量n和自变量的个数p去修正R2得到 计算公式为 避免增加自变量而高估 R2 意义与 R2类似 数值小于R2 估计标准误差 Sy 对误差项?的标准差?的一个估计值 衡量多元回归方的程拟合优度 计算公式为 线性关系检验 线性关系检验 检验因变量与所有自变量之间的是否显著 也被称为总体的显著性检验 检验方法是将回归离差平方和 SSR 同剩余离差平方和 SSE 加以比较，应用 F 检验来分析二者之间的差别是否显著 如果是显著的，因变量与自变量之间存在线性关系 如果不显著，因变量与自变量之间不存在线性关系 线性关系检验 提出假设 H0：?1??2????p 0 线性关系不显著 H1：?1，?2，?，?p至少有一个不等于0 回归系数检验和推断 回归系数的检验 线性关系检验通过后，对各个回归系数有选择地进行一次或多次检验 究竟要对哪几个回归系数进行检验，通常需要在建立模型之前作出决定 对回归系数检验的个数进行限制，以避免犯过多的第一类错误 弃真错误 对每一个自变量都要单独进行检验 应用 t 检验统计量 回归系数的检验 步骤 提出假设 H0： bi 0 自变量 xi 与 因变量 y 没有线性关系 H1： bi ? 0 自变量 xi 与 因变量 y有线性关系 计算检验的统计量 t 回归系数的推断 置信区间 ?回归系数在 1-? %置信水平下的置信区间为 多重共线性及其产生的问题 多重共线性 multicollinearity 回归模型中两个或两个以上的自变量彼此相关 多重共线性带来的问题有 可能会使回归的结果造成混乱，甚至会把分析引入歧途 可能对参数估计值的正负号产生影响，特别是各回归系数的正负号有可能同我们预期的正负号相反 多重共线性的识别 多重共线性的识别 检测多重共线性的最简单的一种办法是计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验 若有一个或多个相关系数显著，就表示模型中所用的自变量之间相关，存在着多重共线性 如果出现下列情况，暗示存在多重共线性 模型中各对自变量之间显著相关。 当模型的线性关系检验 F检验 显著时，几乎所有回归系数的t检验却不显著 回归系数的正负号与预期的相反。 多重共线性 例题分析 【例】判别各自变量之间是否存在多重共线性 多重共线性 例题分析 【例】判别各自变量之间是否存在多重共线性 多重共线性 例题分析 t??? 25-2 2.0687，所有统计量t t??? 25-2 2.0687，所以均拒绝原假设