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概率统计5-1.ppt
第五章 大数定律与中心极限定理 Law of Large Number and Central Limit Theorem * * 第五章 大数定律与中心极限定理 本章要解决的问题 为何能以某事件发生的频率 作为该事件的概率的估计？ 2.为何正态分布在概率论中占 有极其重要的地位？ 答复 大数定律 中心极限定理 定理: 对于任意实数 ? 0,有 §5.1 大数定律 5.1.1 契比雪夫( Chebyshev)不等式 设随机变量 X 的k阶绝对原点矩E(|X|k) 存在，则对于任意实数? 0, Markov不等式 由契比雪夫不等式, 得 P{│X－14│＜4}≥1－35/3/42≈0.271, 所以 P{10＜X＜18}≥0.271. 例： 已知随机变量X的期望E(X)＝14, 方差 D(X)=35/3, 试估计P{10＜X＜18}的大小. 解 P{10＜X＜18}=P{10－E(X)＜X－E(X)＜18- E(X)} ＝P{－4＜X－14＜4}＝P{│X－14│＜4} 存在一常数a ，满足 (或 常数 a , 记作 是一系列 r.v. 设 若 5.1.2 大数定律 则称 r.v. 序列 依概率收敛于 称随机变量序列 满足大数定律。 设X1, X2, …, Xn, …是随机变量序列，若 (Chebyshev大数定律) 相互独立， 设 或 (辛钦大数定律) 设随机变量X1, X2,…, Xn, …独立同分布 则 相互独立同分布的随机变量的算术平均值依概率收敛于随机变量的期望值。 (Bernoulli 大数定律) 设 ?n 是 n 次独立重复贝努里试验中事件 A 发生的次数, p 是每次试验中 A 发生的概率, 则 有 或 注：Bernoulli大数定律说明：频率稳定于概率。
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