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CFA一级考点定量方法-统计概念和市场回报
全球最大的CFA(特许金融分析师)培训中心
PAGE \* MERGEFORMAT 3
总部地址：上海市虹口区花园路171号A3幢高顿教育
电话：400-600-8011 网址：HYPERLINK / 微信公众号：gaoduncfa
CFA一级考点：定量方法-统计概念和市场回报
统计的概念和市场回报讲解分析： PartⅠ:Statistical Concepts and Market Returns
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Descriptive Statistics Inferential Statistics
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Population Sample
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Types of Measurement Scales
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·Nominal Scales
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·Ordinal Scales
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·Interval Scales
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·Ratio Scales
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Frequency Distribution ?
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·Absolute frequency Relative frequency
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·Cumulative frequency
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·Histogram Frequency polygon
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Measures of Central Tendency
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·Mean;Arithmetic mean;Geometric mean;Weighted mean;Harmonic mean;
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·Harmonic mean≦geometric mean≦arithmetic mean
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·Populatin mean(μ)and sample mean(χ)
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·Median and Mode
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Quantiles
?
·Median;Quartiles;Quintile;Decile;Percentile
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·if n*percentile is a whole number,Ly=n*y/100
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Measures of Dispersion
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·Range=maximum value-minimum value
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·Mean absolute deviation
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·Variance—Population variance Sample variance
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·Standard Deviation:σ S
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·Semivariance Target Semivariance
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Relative Disperision
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·Coefficient of variation:relative disperision:CV=s/X
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·Sharp Ratio=(R-Rf)/ σ
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Chebyshev’s Inequality
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·对于任意一组观测值，个体落于均值周围k个标准差之内的概率不小于1-1/k2,其中任意k﹥1.
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Skewness
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·Symmetrical and nonsymmetrical distributions ?
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· ?
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·Positively skewed and negatively skewed
?
Kurtosis
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·Excess kurtosis is measured relative to a normal distribution,which has a kurtosis of 3,Excess kurtosis=sample kurtosis-3
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·Positive values of excess kurtosis and Negative values of excess kurtosis
?
·0 excess kurtosis indicate mesokurtic distribution
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