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第0章 补充知识 第*页 一、基本概念 样本空间、事件域、可测空间； 概率、概率空间； 随机变量、分布函数、分布列、密度函数； 斯蒂吉斯积分（ S 积分）； 数学期望（均值）、方差； 特征函数 前次课内容回顾 易知：此性质可以推广到有限多个函数和的情形。 性质1 性质2 二、S积分的常见性质 设α,β是两个任意常数，则 性质3 （S-积分对于积分区间具有可加性） 性质4 性质5 （分部积分公式） 性质6 定理1 若 f(x) 在 [a, b] 上连续，g(x) 的导数 g/(x) 在 [a, b] 上存在且 g/(x) 在 [a, b] 上黎曼可积，则 定理2 若f(x)在[a, b]上连续，设 三、特征函数 定义 设 X 为随机变量，称复随机变量 的数学期望 为X的特征函数，其中 t 是实数。 还可写成 当X为离散随机变量时， 当X为连续随机变量时， 例1 常见分布的特征函数。 （2）两点分布: （1）单点分布: （3）泊松分布: （4）均匀分布U(a, b) ： （5）N(0, 1)： 易见：特征函数是由分布函数唯一确定的。 (6) 设随机变量 X 服从指数分布, 求其特征函数。 逆转公式 设随机变数 X 的分布函数和特征函数分别为 F(x) 和 则对于 F(x) 的任意连续点 有 此定理的证明略去。 反过来，已知 X