自适应控制理论与系统辨识4.ppt

3 自校正控制系统3.1随机过程及其数学描述 一.随机过程 在系统控制上常用到两类不同的信号 确定性信号：可以准确的用一个确定性的时间函数描述。 不确定性信号：随机信号。 确定性信号：能重现 例：阶跃信号、正弦信号 不确定性信号：不能重现 在数学上用随机过程来描述随机信号，由于控制系统采用数字计算机实现系统控制，因此要研究离散随机过程。 用离散的随机过程来描述随机信号，对于任意时刻 是一个随机变量。 就是一个时间序列。 从概率的观点描述随机序列 统计特性 1.某一时刻 ，随机变量 的概率用一阶概率密度函数表示 （它只给出了任一时刻 出现的概率，但它没有给出不同时刻随机变量之间的依赖关系） 2. 不同时刻， 随机变量之间的依赖关系，应当用二阶联合概率密度表示 上式的物理意义是：随机变量 和 同时在区间 , 之中取值的概率。 如果一个随机序列，一阶概率密度、二阶、高阶联合概率密度都已获得，在数学上就认