§4、随机变量函数的分布汇编.pptVIP

* * §4、随机变量函数的分布 随机变量X 和连续函数 y g x ， 的每一个可能值x，通过 y g x 有一个y值与其对应． 由于x值的随机性，从而确定y值的随机性． 一个新的随机变量Y， 问题： 求随机变量函数Y g X 的分布． 由于随机变量X 有离散型和连续型， 变量函数Y g X 也有两类． 连续型的情形是本节的重点． 对于随机变量X 由此得到 假设X的分布、函数关系式 y g x 已知， 称为随机变量函数,记为Y g X . 对应地随机 下面分别讨论之． 其中 一、离散型随机变量的情形 设离散型随机变量X的分布律为 则求随机变量函数 Y g X 的分布律的步骤为： 通过函数关系 ② 计算Y 取各可能值的概率： 则Y取该值的概率为 则 ① 对于X 的可能值 注: 若Y的可能值 中有多个相等时, * y g x 求Y 的所有可能值 例如， 与其对应的X所有可能值概率之和. 【例1】设随机变量X的分布律为 求 X - 1,X2 - 1 的分布律． 【解】采用“同一表格法”． 0.4 0.1 0.3 0.2 pk 2 1 0 -1 X 3 0 -1 0 X2-1 1 0 -1 -2 X-1 2 1 0 -1 X 0.4 0.1 0.3 0.2 pk （值互异） （有相等值） * 0.4 0.1 0.3 0.2 pk 1 0 -1 -2 X-1 故X-1分布律为 X2 -1的分布律为 0.4 0.3 0.3 pk 3 0 -1 X2-1 ■ * 3 0 -1 0 X2-1 1 0 -1 -2 X-1 2 1 0 -1 X 0.4 0.1 0.3 0.2 pk 二、连续型随机变量的情形 则求 ① 先求Y 的分布函数： 其中积分范围是满足g x ≤ y 的所有点x， 以 y的函数为端点的区间． 注：求导时一般用到变限函数的导数公式． ② 分布函数对 y求导数，即得 * 设连续型随机变量X 的概率密度为 随机变量函数Y g X 的概率密度 的步骤为： 通常是一个 【例2】设随机变量X的概率密度为 求Y X2的概率密度． 则 【解】设Y的分布函数为 * ■ * 对 y 求导，得 变限函数 求导 则Y X2的概率密度为 此时称Y服从自由度为1的χ2-分布． * 特别地，若X ~ N 0,1 ，即 【例3】设随机变量X～U 0,1 ，求Y eX 的概率 密度． 【解】因随机变量X～U 0,1 ，即X的概率密度为 将 x轴分为三部分: -∞,0 ,[0,1 ,[1,+ ∞ ； 三部分: -∞,1 ,[1,e ,[e,+ ∞ . 如图， 的分段定义 * 相应地， 将 y轴也分为 因此，分 3种情形求 1 当y 1时,再分为两种情形: a 当y≤0时, b 当0 y 1时, 故当y 1时, * 2 当 1 y e 时: 故当1 y e时, * 3 当 y e 时: 故当y e时, * 综上所述得Y的分布函数为: 求导得Y的概率密度为: ■ 注意:本题是重要题型,必须熟练掌握。 *