交易法则之《支点交易法》.docVIP

支点（pivot points 作为一种交易策略已经很长时间了，最初是场内交易员使用这种方法。使用这种方法通过几个简单的计算就可以了解市场在一天中的去向。 支点法中的支点是一天中市场方向的转向点，通过简单地计算前日的高点、低点和收盘价，可以得到一系列点位。这些点位可能形成关键的支撑和阻力线。支点位，支撑和阻力位被统称为支点水位。 你所看到的市场每天都有开盘价、高价、低价及收盘价（有一些市场是24小时开盘，比如外汇市场，通常用5pm EST作为开盘和收盘时间）。这些信息包含了你使用支点法的所有数据。 支点法之所以如此流行是因为它可以预测，而不是拖后。你可以使用前一天的数据来计算你交易日（当前交易日）所可能发生的转向点 因为有很多交易者按支点法进行交易，你会发现在这些关键位置市场是有反应的。这给你了交易机会。 在我告诉你们如何计算这些支点以前，我要告诉你们，我已经放了一个在线计算器供你们免费下载。 如果你想自己计算，我使用这组公式： 阻力3 高点 + 2* 支点 - 低点 阻力2 支点 + R1 - S1 阻力1 2 *支点 - 低点 支点 高点 + 收盘 + 低点 /3 支撑1 2 * 支点 – 高点 支撑2 支点 - R1 - S1 支撑3 低点 - 2* 高点 – 支点 从上面的公式你可以看出，只要知道前日的高点、低点以及收盘价，你就可以得到7个点，3个阻力位，3个支撑位以及一个实际支点。 如果市场在支点上方开盘，那么当天可能就是多头市场。如果市场在支点下方开盘，市场可能就是空头市场。 最重要的三个支点是：R1, S1 及实际支点。 支点法的一般用法是观察对R1S1的突破。当市场到达R2,R3 o或者S2,S3时，市场处于超买或者超卖，在这些水位上应该出场而不是入场。 最好的市场情况是这样的：市场在支点上方一些开盘，慢慢地升到R1位置，然后再升到R2位置。你可以在r1点被突破的时候入场，目标位是r2，如果市场足够强，半场的时候在r2收盘（？？），可能在剩下的时间内达到r3。但是，生活不是如此简单的，我们必须尽我们所能处理好每一个交易日。我从上周的市场中随机取出了一天，向大家说明在那天我们如果使用支点法进行交易。 04年8月12号欧元/美元的数据是这样的 高点--1.2297 低点--1.2213 收盘--1.2249 我们可以得出： r3--1.2377 r2--1.2337 r1--1.2293 实际支点---1.2253 s1--1.2209 s2--1.2169 s3--1.2125 请看以下5分钟图 绿线是支点，蓝色线是阻力线，红色线是支撑线 用支点法有许多方法进行交易，我给你们讲几种，并且讨论一下在特定情况下，什么是好的，为什么有一些是不好的方法 突破交易 开始的时候，我们是在支点下面，所以我们倾向于做空。我们可以画一个通道，这样你可以观察通道的突破，最好是向下突破。在这种交易中，你可以把卖出订单放在低一级通道的下方，把止损订单放在上一个通道的上方，目标位是s1。这一天的问题是，s1和突破位置很接近，交易没有多少油水（13点）。对你来说，入场技术很好，只不过当日情况不是很好，而这并不意味着第二天情况就不太好。 拉回交易 市场穿越S1，然后拉回，在支撑位下方放置一个入场订单，图上就是在拉回前的低点。止损单在拉回点上方（最近的高点-峰值），目标是S2。 问题是，这种方式下，目标S2太近，市场从来也没有到达前一级支撑，这种情况告诉我们，市场情绪要发生变化。 阻力位的突破 随着行情的发展，市场开始回到s1位置，并形成一个通道（挤压区）。这是另一个好的交易机会。在通道上轨上方放置一个入场指令，止损放在通道下轨的下方，第一目标是支点线，如果你手里有不止一个头寸，在市场到达支点的时候，可以平仓一半头寸，上移止损，并观察市场对这个位置的反应。市场没有在这个位置停住，你的下个目标位就是r1。这个位置很快就达到了，我会在这个位置平仓所有头寸。 更高级的用法 正如我前面提到的，支点法交易有很多种方式。更高级的用法是使用两根移动平均线的穿越作为突破的确认。你甚至可以使用指标来帮助你做出决定。可以使两根移动平均线或者macd的穿越，但是必须是买入模式。你可以用你喜欢的指标，但是记住，信号是水位的突破，指标只是用来确认。