1314学年第二学期-浙江工商大学金融学院.docVIP

浙江工商大学课程授课提纲 2013/ 2014学年 第 二学期 课程信息 课程名称 金融数学 开课班级 课程类型 选修 学分 2 周学时 2 总学时 30 教学周 01 — 15 周 教室 C213 上课时间 周教材：Neftci, S.N., An introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Academic Press. 二、邵宇，《微观金融学及其数学基础》，清华大学出版社 三、伍海华 杨德平编著，随机过程——金融资产定价之应用 四、王军王娟编著，随机过程及其在金融领域中的应用 考试安排 平时成绩30%；期末考试 0%。 教学目的 通过本课程的学习，理解金融数学的基本方法和基本模型，为后续金融课程的学习打下坚实的数学基础。 课程要求 按时上课，独立完成作业，阅读相关的金融数学教材，理解掌握金融数学的基本方法和基本模型，为后续金融课程的学习打下坚实的数学基础。 课程教学进程表 6 离散参数Markov链 定义，转移概率矩阵，Chapman-Kolmogorov方程， 7 2 Brown运动 定义和性质；推广；Brown运动 的联合分布；Brown运动 在金融、经济中的应用 8 2 鞅及其应用 定义和性质；上鞅、下鞅及分解定理：鞅及其应用 9 2 随机积分； 10 2 It