02-02-母函数.pptVIP

需要说明的是，随机过程是一系列随机变量的集合，在这里我们仅讨论随机变量的母函数方法，而随机过程的母函数可类比随机变量的情况进行推广。 母函数的存在性 证明：对GX(s)用幂级数展开，并逐项求导，可得 2、母函数的主要性质 1) 唯一性由概率分布及所确定的母函数是唯一确定的。反之，由母函数也能唯一确定随机变量的概率分布。 证明：设随机变量X的概率分布为{pk}，随机变量Y的概率分布为{qk}，它们的母函数分别为 母函数是研究整值随机变量的有效工具 研究非负整值随机变量的概率分布及其性质可以转化为对相应母函数的研究。母函数是幂级数，具有许多便于处理的性质，因此，母函数是研究整值随机变量的有效工具。 ★利用母函数求均值 上述级数至少在|s|1 是收敛的。当随机变量X 的数学期望存在时，即 ★利用母函数求方差 3、二维随机变量的母函数 定义 设(X1,X2)为二维非负整值随机变量，其概率分布列为 二维母函数主要性质 * 2.2.4 母函数 对于状态离散的随机过程的研究，有时利用 母函数方法更为简便，因此我们在此介绍母 函数方法。 1、整值随机变量与母函数的定义 定义: 若随机变量X 取非负整数值，其相应的分布列为： pk=P[X=k], k=0,1,,2 记实变数s 的实函数 则称GX(s)为随机变量X的母函数 事实上，如设s=eju，则 所以母函数本质上