《计量经济学》10 模型假设违背：自相关.PPTVIP

* 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 （1985~2003） 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 建立模型 －居民消费， －居民收入，－随机误差项。 数据收集：1985~2003年农村居民人均收入和消费 见下表 10.5 案例分析 * 表6.3 1985-2003年农村居民人均收入和消费 单位：元 年份 全年人均纯收入 现价 全年人均消费性支出 现价 消费价格指数 1985 100 人均实际纯 收入 1985可比价 人均实际消费 性支出 1985可比价 1985 397.60 317.42 100.0 397.60 317.40 1986 423.80 357.00 106.1 399.43 336.48 1987 462.60 398.30 112.7 410.47 353.42 1988 544.90 476.70 132.4 411.56 360.05 1989 601.50 535.40 157.9 380.94 339.08 1990 686.30 584.63 165.1 415.69 354.11 1991 708.60 619.80 168.9 419.54 366.96 1992 784.00 659.80 176.8 443.44 373.19 1993 921.60 769.70 201.0 458.51 382.94 * 年份 全年人均纯收入 现价 全年人均消费性支出 现价 消费价格 指数 1985 100 人均实际纯收入 1985可比价 人均实际消费性支出 1985可比价 1994 1221.00 1016.81 248.0 492.34 410.00 1995 1577.70 1310.36 291.4 541.42 449.69 1996 1923.10 1572.10 314.4 611.67 500.03 1997 2090.10 1617.15 322.3 648.50 501.77 1998 2162.00 1590.33 319.1 677.53 498.28 1999 2214.30 1577.42 314.3 704.52 501.75 2000 2253.40 1670.00 314.0 717.64 531.85 2001 2366.40 1741.00 316.5 747.68 550.08 2002 2475.60 1834.00 315.2 785.41 581.85 2003 2622.24 1943.30 320.2 818.86 606.81 续 表 模型估计结果： * 模型检验（自相关） 图示法 回归方程中，Resids按钮） * 散点图 * * 据上表数据使用普通最小二乘法估计消费模型得： 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知， ，模型中 ，显然消费模型中有自相关。 DW检验 * 自相关问题的处理 使用科克伦－奥克特的方法解决自相关问题:在主菜单选择Quick/Generate Series 或点击工作文件窗口工具栏中的Procs/Generate Series，在弹出的对话框中输入 ，点击OK得到残差序列 。 使用 进行滞后一期的自回归，在EViews 命今栏中输入ls e e -1 可得回归方程： * 可知 ，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程： 对广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中输入 回车后可得方程输出结果如下表 * * 由上表可得回归方程为：由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知 模型中 ，说明广义差分模型中已无自相关。同时，可决系数 统计量均达到理想水平。 * 对比模型，很明显普通最小二乘法低估了回归系数的标准误。原模型中 ，广义差分模型中为 。 得到普莱斯－温斯腾变换的广义差分模型为： * 可发现两者的参数估计值和各检验统计量的差别很 微小，说明在本例中使用普莱斯－温斯腾变换与直 接使用科克伦－奥克特两步法的估计结果无显著差 异，这是因为本例中的样本还不算太小。如果实际 应用中样本较小，则两者的差异就会较大。 通常对于小样本，应采用普莱斯－温斯腾变换补充 第一个观测值。 * 由差分方程可知： 由此，我们得到最终的中国农村居民消费模型： 由中国农村居民消费模型可知，中国农村居民的边际消费倾向为0.5833，即中国农民每增加收入1元，将平均增加消费支出0.5833元。 最终模型结果 * 四、对