Chap3异方差和自相关报告范本.pptVIP

* （二）解析法 通过图示法我们只能粗略的判断是否存在自相关，如果要精确地探测序列相关性，需要使用解析法。解析法是通过假设检验来探测序列相关性的，下面我们将介绍其中的几种方法。 * 1.D-W（Durbin-Watson）检验 D-W检验的基本思想: 对一阶自相关 ： 当 =0时, 不具有一阶自相关，当 时，具有一阶自相关。 D-W检验构造的统计量 ： d * 上式可表示为： * 图3-11 Durbin-Watson d 统计量 Durbin-Watson证明了d的实际分布介于两个极限分布之间。一个是下极限分布，其下临界值为 ，上临界值为4- ；另一个是上极限分布，其下临界值为 ，上临界值为4- 。 * D-W检验的步骤： （1）建立假设 ： （2）进行OLS回归并获得残差； （3）计算d值，大多数计算软件已能够实现。比如：Eviews软件就直接可以获得； （4）给定样本容量及解释变量的个数，从D—W表中查到临界值 和 ； （5）将d的现实值与临界值进行比较：具体的比较过程可参见上图所示。 * D-W检验的局限性 （1）D-W检验不适合用于自回归模型。 （2）D-W检验只适用于一阶线性自