第十章 金融险与金融危机.docVIP

第十章 金融风险与金融危机 考试目的： 通过本章的考试，测查应考人员是否掌握金融风险和金融危机的概念，是否掌握金融风险管理和金融危机管理的知识，是否掌握为何和如何在金融危机管理中进行国际协调，并能够识别和判断金融风险和金融危机，理解和把握金融风险管理和金融危机管理的实际运作。 金融风险及其管理 金融危机及其管理 第一节 金融风险及其管理 考试内窖 风险的涵义与要素，在此基础上掌握金融风险的涵义与要素。 信用风险、市场风险和操作风脸等各种不同类型的金融风险。 金融风险管理中的内部控制架构和全面风险管理架构；信用风险的事前管理和事后管理；利率风险管理、汇率风险管理和投资风险管理的技术方法；操作风险管理、流动性风险管理、法律风险或合规风险管理和国家风险管理的技术方法。 “巴塞尔新资本协议”中对相关风险管理的要求。 我国在各种金融风险管理中的要求及做法。 金融风险的概念 信用风险的管理 金融风险的管理 市场风险的管理 操作风险的管理 其他风险的管理（流动性风险、法律风险与合规风险、国家风险） 金融风险管理的国际规则：“巴塞尔新资本协议” 我国的金融风险管理 一、金融风险的概念 （一）风险的涵义与要素 金融风险是一种风险。风险( Risk)一般被定义为“产生损失的可能性或不确定性”。 风险是由风险因素、风险事故和损失的可能性等三个要素有机构成的。 （二）金融风险的涵义与要素 1．金融风险的涵义 作为风险所涵盖的一种风险，金融风险是指有关主体在从事金融活动中，因某些因素发生意外的变动，而蒙受经济损失的可能性。 2．金融风险的要素 由金融风险的涵义可见，金融风险包含以下三个要素： 第一，金融风险的风险因素是有关主体从事了金融活动。 第二，金融风险的风险事故是某些因素发生意外的变动。 第三，金融风险中损失的可能性是经济损失的可能性。 （三）金融风险的类型 为国际社会所普遍接受和采用的分类方法： 信用风险( Credit Risk) 市场风险（Market Risk，包括利率风险、汇率风险和投资风险） 流动性风险( Liquid Risk) 操作风险(Operational Risk) 法律风险(Law Risk)与合规风险(Compliance Risk) 国家风险(Country Risk) 声誉风险(Reputational Risk) 系统风险(Systematic Risk) 1．信用风险 信用风险产生于交易对方不守信用。不守信用可以从广义和狭义两个方面来认识，因此，也就可以从广义和狭义两个角度来界定信用风险。 广义的信用风险是指交易对方所有背信弃义、违反约定的风险。 狭义的信用风险是指交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险。狭义的信用风险的最大承受者是商业银行。在发达的市场经济国家，都将商业银行称为“风险机器”。 信用风险的风险因素是有关主体贷出货币资金，成为债权人。 信用风险的风险事故是有关债务人不能如期、足额还本付息。 债权人在信用风险上的损失是可以用货币计量的经济损失。 【例题1，单选题，2009】如果商业银行在外汇交易中以美元兑换客户的欧元，而客户未履行将欧元划到银行指定账户的义务，这种可能性就是商业银行承担的（ ）。 A.狭义的信用风险 B.广义的信用风险 C.操作风险 D.市场风险 参考答案：A 【答案解析】：狭义的信用风险是指有关主体在享有债权时，由于债务人不能如期、足额还本付息，而蒙受经济损失的可能性。 【试题点评】：本题间接考查狭义信用风险的概念。出题角度有点绕，需要考生进行分析。参见教材第247页。 【例题2，单选题，2009】某商业银行主管信贷业务的经理，在收受某借款人贿赂的情况下，向该借款人发放了本不该发放的贷款，导致该笔贷款无法收回。此种情形说明该商业银行蒙受了（ ）的损失。 A.信用风险 B.市场风险 C.法律风险 D.操作风险 参考答案：A 【答案解析】：信用风险的风险事故是有关债务人不能如期、足额还本付息。尽管不如期、足额还本付息是债务人的行为，就债权人而言，如果有关信贷管理人员或操作人员道德沦丧，为了满足个人私利而将不该贷出的资金贷出，也会加大风险事故发生的概率。 【试题点评】：本题考查对信用风险的理解。出题角度有点绕，需要考生进行分析。参见教材第247页。 2．市场风险 市场风险源于市场中的金融市场。有关主体在金融市场上从事金融产品、金融衍生产品交易时，因金融市场价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性，就是市场风险。 市场风险的风险因素是有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易。 市场风险