7.1选择性样本模型预览.pptVIP

三、“归并”问题的计量经济学模型 1、思路 以一种简单的情况为例，讨论“归并”问题的计量经济学模型。即假设被解释变量服从正态分布，其样本观测值以0为界，凡小于0的都归并为0，大于0的则取实际值。如果y*以表示原始被解释变量，y以表示归并后的被解释变量，那么则有： 单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为： 如果能够得到yi的概率密度函数，那么就可以方便地采用最大似然法估计模型，这就是研究这类问题的思路。 由于该模型是由Tobin于1958年最早提出的，所以也称为Tobin模型。 Tobit模型的分类 Variations of the Tobit model can be produced by changing where and when censoring occurs. Amemiya (1985, p. 384) classifies these variations into five categories (Tobit type I - Tobit type V), where Tobit type I stands for the first model described above. Schnedler (2005) provides a general formula to obtain consistent likelihood estimators