随机信号分析课件-2重点.pptVIP

作业一 设正弦波随机过程为 其中 为常数，A为均匀分布在[0,1]内的随机变量，试求： （1）画出过程X(t)的几个样本函数； （2）试求出 时，X(t)的一 维概率密度，并画出它们的曲线； （3）试求出 时，X(t)的一维概率密度。 作业二 设随机相位信号 ，式中 皆为常数， 为均匀分布在 上的随机变量。求该随机信号的均值、方差、相关函数和协方差函数。 2.2 随机过程的微分与积分 2.2.1 随机连续性 若随机过程X(t)满足 则称过程X(t)在均方意义下连续，简称均方连续（m.s连续）。 若X(t)均方联系，则其数学期望必然连续： 或者写作 2.2.2 随机过程的微分及数字特征 一、随机过程的微分 如果上式对所有的样本函数都存在，则具有通常导数的定义。 均方导数： 均方可微的条件： 存在。 2.2.2 随机过程的微分及数字特征 二、随机过程导数的数字特征 有： 2.2.2 随机过程的微分及数字特征 二、随机过程导数的数字特征 有 2.2.3 随机过程的积分及数字特征 一、随机过程的积分 Y变为随机变量。引入权函数 ： Y(t)重新变为随机过程。 均方可积的条件： 2.2.3 随机过程的积分及数字特征 二、随机过程积分的数学期望 2.2.3 随机过程的积分及数字特征 三、随机过程的相关函数 [例题]数学期望为 ，相关函数为 的随机信号输入微分电路，该电路的输出信号 。求Y(t)的均值和相关函数。 解： 作业三 1、设随机过程 ，其中 是平稳随机过程， 讨论z(t)的遍历性。 作业三 2、根据下图写出平稳过程X(t)的自相关函数的表达式，并求X(t)的均值、均方值、自协方差函数和方差。 作业四 设两个平稳随机过程 其中 是在 上均匀分布的随机变量。试问这两个过程是否平稳相依？是否正交、不相关、统计独立？说明之。 2.4随机过程的联合概率分布和互相关函数 2.4.1两个随机过程的联合概率分布 随机过程X(t)和Y(t)的多维概率密度分别为 定义两个随机过程的多维联合分布函数为 定义两个随机过程多维联合概率函数为 如果 则称随机过程是相互独立的。 如果两个随机过程的联合概率密度不随时间变化，即与时间起点无关，则称此过程为联合严平稳或严平稳相依过程。 2.4.2互相关函数 互相关函数的定义为 互协方差函数定义为 互相关函数与互协方差存在如下关系 随机过程正交 随机过程的不相关 若果随机过程 则称随机过程 X(t) 和 Y(t) 为联合宽平稳或宽平稳相依。 宽平稳随机过程的互相关函数的性质： 1、 2、 3、 4、 归一化相关函数或标准互协方差函数 时间互相关函数定义为 如果 称过程 X(t) 和 Y(t) 具有联合宽遍历性。 例题：设两个连续时间相位随机信号 其中 为常数， 在 上均匀分布，求互协方差函数。 2.5复随机过程 2.5.1复随机变量 复随机变量定义为 数字特征推广到复随机变量时必须遵循的原则是：在特殊情况下，即当Y＝0时，Z的数字特征应该等于随机变量X的数字特征。 复随机变量的数学期望 2.3平稳性随机过程和遍历性过程 2.3.1平稳随机过程 一、严平稳随机过程及其数字特征 1、严平稳随机过程的定义 设有随机过程X(t)，若它的n维概率密度不随时间起点的选择的不同而改变，即对于任何的n和ε，过程X(t)的n维概率密度满足 则称X(t)为严平稳随机过程或狭义平稳过程。 严平稳随机过程的统计特性与所选取的时间起点无关。 1、严平稳随机过程的一、二