实证与研究数据库列表.docVIP

实证研究 学习园地 国泰安信息技术有限公司 GTA Information Technology Company 第四部分 CSMAR与中国实证研究 第二章 CSMAR与对应的参考文献 数据库是实证研究的先决条件，不同的数据库可以应用于不同的实证研究，因此为了便于读者的进一步了解实证研究，我们将数据库和文献对应起来，读者在使用数据库工具时便有的放矢，这样节约了实证研究初学者的宝贵的时间，提高了学习的效率。下面就具体的数据库及与数据库对应的文献做一一介绍。 一、股票系列 股票市场系列数据库由4个数据库组成：中国股票市场交易数据库 2 中国股票交易高频数据库中国证券市场大宗交易数据库 4 中国证券市场特别处理与特别转让股票研究数据库1. 中国股票市场交易数据库 中国股票市场交易数据库为您提供自上海证券交易所和深圳证券交易所成立以来所有股票的交易数据，该数据库的开发充分借鉴了CRSP(Center for Research in Security Prices)等国际知名数据库系统的专业数据调整技术，将计算好的可比价格、各种回报率如个股回报率、市场回报率和综合市场回报率、10种指数回报率等多种回报率等数据项目直接提供给您，并且我们为您提供新股上市、增发新股、转配股上市、配股除权、配股上市、配股除权并上市、送股除权、送股上市、拆细除权和拆细上市等十多种详细的股本变动类型。 对每次的股本变动，我们都详细提供总股数、国家股股数、境内/ 外发起人法人股股数、募集法人股股数、基金配售股数、转配股股数、A 股股数、B 股股数、流通配送股尚未流通股数、高级管理人员持股数等数据。 中国股票市场交易数据库，为您节约了您处理数据的宝贵时间，大大提高您的研究效率。中国股票市场交易数据库是基础库，广泛的应用于实证研究当中，只要是涉及股票市场交易的研究，基本上都要用到。因此，这里我们对于此类研究就不再提供对应的学术文献。2. 中国股票交易高频数据库 中国证券交易高频数据库由分时交易高频数据库和分笔交易高频数据库二个子库构成. 对于分笔交易高频数据库,2003 年之前的分笔高频数据为三档行情，2003 年之后为五档行情。对于分时高频数据,分时统计的时间间隔有四类：5、15 、30 、60 分钟。该数据库的开发充分借鉴了纽约证券交易所TAQ 数据库、香港联交所高频数据库等国际知名高频证券交易数据库的设计理念、技术，并结合中国证券市场自身特点及实际情况进行调整。 在2003 年9 月份（包括9 月份）以后的数据表中增加了 易发生的成交数量，交易发生的成交金额，交易发生的成交笔数，买卖标识，今日开盘至现时的累计形式成交笔数，买价四、买价五，卖价四、卖价五，买量四、买量五，卖量四、卖量五，买比。 研究市场微观结构对应的学术文献见表2-2、表2-3： 表研究市场微观结构的国外刊物部分论文表 序号 文章名称 发表刊物 作者 1 Modeling the bid/ask spread: measuring the inventory-holding premium Journal of Financial Economics N P. B. Bollen, T. Smith, R. E. Whaley 2 Liquidity and stock returns in emerging equity markets Emerging Markets Review Sang-Gyung Jun, A. Marathe, H. A. Shawky 3 Stock market dynamics with rational liquidity traders Journal of Financial Markets N. Massoud, Dan Bernhardt 4 Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects Journal of Financial Markets Yakov Amihud 5 Regulatory lessons for emerging stock markets from a century of evidence on transactions costs and share price volatility in the London Stock Exchange Journal of banking Research Christopher J.Green,Paolo Maggioni,Victor Murinde 6 Price and volatility s