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广东金融学院期末考试试题 2009—2010学年第2学期 考试科目：计量经济学（A） (闭卷 分钟)_________ 姓名_________ 单选题（在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内，每小题1分，共20分） 1、参数(的估计量具备有效性是指【 】 A Var()=0 B Var()为最小 C (－()＝0 D (－()为最小 2、表示x与y之间真实线性关系的是【 C 】 A B C D 3、二元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是【 B 】 A 3 B 2 C n-2 D n-3 4、设回归模型为，其中则b的最小二乘估计量为B 】 A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 5、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 】 A ＝0 B ＝0 C 为最小 D 为最小 7、下列关于序列相关的叙述中哪个是不正确的【 B 】 A DW检验只适用于检验一阶自相关 B LM检验只适用于检验高阶自相关 C 一阶自相关系数可以通过进行估计 D DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形 8、设Y表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【 D 】 A B C D 9、如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量成比例，则应使用以下哪种方法进行参数估计？【 B 】 A 普通最小二乘法B 加权最乘法C 间接最小二乘法 D法后计算得DW=2.5，已知在5%的置信度下，，则认为原模型【D 】 A 存在正的一阶线性自相关 B 存在负的一阶线性自相关 C无法判断是否存在一阶线性自相关 D 不存在一阶线性自相关 11、对于线性回归模型，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【 A 】 A B C D 服从正态分布 13、在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模F检验值却很高，这说明模型存在 A 方差非齐性 B 序列相关性C 多重共线性 D 设定误差 ，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为【 B 】 A 33.33???? B 40??? C 38.09???? D 36.36 18、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为【 A 】 A Koyck变换模型 B 自适应预期模型C 部分调整模型 D 有限多项式滞后模型 19、在有限分布滞后模型中，短期影响乘数是【 】 A 0.2 B -0.5 C 0.6 D 0.9 20、先用最乘法估计简化参数、再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计方法被称为 A 二阶段最乘法B 间接最乘法 C三阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 C 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 2、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【 ABC 】 A 通过样本均值点 B C D ＝0 E 3、用值表示DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，则D-W检验存在自相关的区域是【 DE 】 A B C D E 4、常用的处理随机解释变量的方法有【 CD 】 A 加权最小二乘法 B 广义差分法 C 工具变量法 D 广义矩估计法 E 普通最小二乘法 5、对于分段回归模型，其中 A 虚拟变量D代表品质因素 B虚拟变量D代表数量因素 C以为界，前后两段回归直线的斜率不同 D以为界，前后