华富货币市场基金010年第1季度报告.doc

华富货币市场基金2010年第1季度报告 基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：20104月20日 §1 重要提示 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2010年1月1日起至2010年3月31日止。 2 基金产品概况华富货币410002 基金运作方式 契约型开放式2006年6月21日 报告期末基金份额总额 431,770,637.98 份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。风险收益特征本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。华富基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3,035,862.15 2．本期利润3,035,862.15 3．期末基金资产净值431,770,637.98 注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较③ ②-④ 过去三个月0.5511% 0.0094% 0.5548% 0.0000% -0.0037% 0.0094% 注：本基金收益分配按月结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 胡伟华富货币基金基金经理2009年10月19日 - 六年中南财经政法大学经济学学士，曾在珠海市商业银行资金营运部从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入我公司，任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金为货币基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 一季度国内经济依靠投资和内需的贡献保持了GDP11.9%的高速增长，因外部经济复苏较为缓慢，而国内需求增长强劲，进口大量增加，在持续近70个月的贸易顺差后三月份首次出现逆差72.4亿美元。由于雨雪干旱等恶劣天气的影响，食品价格上涨明显，一季度CPI同比增长2.2%，通胀总体而言较为温和。本季度央行货币政策更加注重对信贷均衡投放以及通胀预期的管理，主要通过数量型工具进行调控，共上调两次存款准备金率，公开市场操作净回笼资金1450亿。 1年央票招标利率从年初的1.7605%，上升16.59BP至1.9264%；三个月央票升至1.4088%。由于二级市场债券利率前期已经隐含对央票利率上调及通胀的预期，当央票招标利率再次稳定、经济数据显示通胀较为温和以及股市弱势盘整格局下，避险资金、配置资金对债券需求较大，二级市场收益率下降明显，收益率曲线整体下移，中债综合净价指数较年初上涨0.8814点至102