第一章 鞅 第节 离鞅的基本不等式.doc

第三节 离散鞅的基本不等式 定义1-3-1 若为可积适应序列，且对每个 则称为鞅差（或下鞅差）序列。 命题1-3-1 若为鞅（或下鞅），，则为鞅差（或下鞅差）序列。反之，为鞅差（或下鞅差）序列，，则为鞅（或下鞅）。 证明：设为鞅序列，则 又设为鞅差，则 故为鞅。（习题1-3-1，证明下鞅差的情形） 定义1-3-2 设随机序列，若，且当时，，则称为可料的。 定义1-3-3（鞅变换） 若，为随机变量序列，定义新的序列 （1-3-1） 则记。 定理1-3-1 若为鞅（下鞅），为可料的（非负可料的），则是鞅（下鞅）。 证明：由式（1-3-1）可知，是对可测的，因而是适应的，又因为 ，所以， 所以是鞅（下鞅）。（习题1-3-2，证明下鞅的情形）。 END 推论1-3-1 若为鞅（下鞅），为停时，则必是鞅（下鞅）。 证明：取则。因为，所以 ，，，，，故是可料的，非负有下界的。若 若，则 所以，故为鞅。（习题1-3-3 证明下鞅的情形） END 定理1-3-2 （有界停时定理）设为下鞅（鞅），,为有界停时，且,则 。 证明：设，则是非负可料的，所以是下鞅（鞅）。实际上，在推论1-3-1中我们已经证明了，故，从而。同时，我们令，故。此外，因为，所以，于是 （3-2） 任取，记和为和在上的限制，另取，则是有界停时（习题1-3-4），且，则，，将替代不等式（3-2）中的，，得到， 由条件期望的定义可知 （习题1-3-4 证明鞅的情况） END 推论1-3-2 设为下鞅（鞅），,为有界停时，则 证明：因为,为有界停时，所以也是有界停时，于是 因为，由定理1-3-2知，，所以 时， ， 当时， ， 所以 END 推论1-3-3 设为下鞅（鞅），，则 证明： 因为，由定理1-3-2知 又因为，定理1-3-2知 所以 又 再令，由引理得 。 END 定理1-3-3 （极值不等式）设为下鞅，则对有 （Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） 证明：取，则为停时，由定理1-3-2知，于是 得 取，则也是停时，且，同样有定理1-3-2知 故 （习题1-3-5证明（Ⅲ）式） END 推论1-3-4 设为鞅，，则 证明：因为是鞅，为下鞅，故 注1-3-1 机序列，记 定理1-3-4 设为非负下鞅，是上的任意非降右连续函数，,则有 证明：因为 所以 时， 令，对上式从1到求和，得 定理1-3-5 设为非负下鞅，则对任意的，有 证明：令则，取，由定理1-3-4知 ， 于是 得 若有界，则，得 对一般的，令为非负下鞅，有式子 令，则得 integrated energy, chemicals and textile Yibin city, are the three core pillars of the industry. In 2014, the wuliangye brand value to 73.58 billion yuan, the citys liquor industry slip to stabilise. Promoting deep development of integrated energy, advanced equipment manufacturing industry, changning district, shale gas production capacity reached 277 million cubic metres, built the countrys first independent high-yield wells and pipelines in the first section, the lead in factory production and supply to the population. 2.1-3 GDP growth figure 2.1-4 Yibin, Yibin city, Yi