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《多元统计分析》教案 主讲教师：毕守东 教授 第一章　矩阵、概率统计有关知识 §1　矩阵运算及其性质 矩阵　，记作或 　　一、矩阵的加法、数乘及乘法运算 　　1.加法　 2.数乘　 运算性质：(1)A+B=B+A (2)(A+B)+C=A+(B+C) (3)(A+B)= A+B (4) (5) 特例　A＋（－1）A＝0 3.乘法 设 则, 即 运算性质：(1)(AB)C=A(BC) (2)A(B+C)=AB+AC， (A+B)C=AC+BC (3)(一般) 二、转置矩阵 1.概念　，其中　aij‘=aji 2.性质　(1) (2) (3) (4) 三、矩阵的行列式 设为方阵，则称|A|为A的行列式。 性质：1. 2. 3.，且 4.设A为三角阵，则 四、对角形矩阵 1.单位阵I（E）　IA＝AI＝A 2.对角阵 运算：k＝ += = 五、对称矩阵 1.概念 (1)，即，称方阵A为对称阵； (2)，即，称方阵A为反对阵。 2.性质　 (1)对称（A任意） (2)A、B对称时，AB对称AB＝BA 六、正交矩阵 1.若，称实方阵A为正交阵。 2.性质： (2)正交(A,B正交) (3)A=(aij)正交，有 ， 七、逆矩阵 1.概念　若AB＝BA＝I，则称B为A的逆矩阵，记作B＝A－1 当时，有，其中为A的伴随矩阵。 2.性质　(1)(A-1)-1=A (2)(AB)-1=B-1A-1 (3) (4)A-1存在 若，则称A为满秩矩阵 若，则称A为降秩矩阵 (5)若A为正交，则 八、矩阵的秩 1.概念　若矩阵A中不为0的子式的最高阶数为r，则矩阵A的秩为r，即rA=r 或A中有一个r阶子式不为0，所有r+1阶子式都为0，则称矩阵A的秩为r，即 rA=r：A的线性无关的行（列）向量的最大个数为r。 2.性质　(1) (2) (3) 高矩阵　设，且，rA=q 例题1　已知，求AB 解　 2. 已知，求AB，BA 解　 3. 求　的逆A-1 解　 4.已知　，求rA 解　所有三阶子式全为0 5.验证　是正交的。 解　，。又如亦为正交 九、二次型的矩阵表示 矩阵表示　 其中　 如　 十、方阵的迹 设，则称为A的迹（trace） 性质：(1)tr(A+B)=trA+trB (2)tr(λA)= λtrA (3)tr(AB)=tr(BA) (4) (5)tr(S-1AS)=trA (6)tr()=tr(A) 十一、矩阵求导　 如　 性质：(1) (3) (4) (5) 十二、矩阵的特征值、特征向量 1.概念 设A=(aij)为n阶方阵，则称 (1)为A的特征矩阵 (2)为A的特征多项式 (3)为A的特征方程，其根为A的特征根； (4)的非零解向量xi为A的对应于特征根的特征向量。 例3　设，求A的特征根，特征向量。 解 2、性质 (1)A与有相同的特征根。 有相同的特征多项式，故有相同的特征根。 （2）若A~B，即B=P-1AP，则A与B有相同的特征根。 §2　随机变量分布及数字特征 一、一维随机变量的分布 1.分布列 或P(X=xk)=pk(k=1,2,…,n,…) 性质：(1)， （2） 2.分布函数 若，则称F(x)为X的分布函数 性质：(1) (2) (3)F(x)为一个不减函数。 3.分布密度 若对任意x成立，则称f(x)为X的分布密度。 性质：(1) (2) (3) (4) 二、一维随机变量的数字特征 1.数学期望 （1）设，则 (2)设，且X：:Pk,f(x) 则　 2.方差 标准差　 例1　设甲、乙两人打靶，其分布列为： X1 6 7 8 9 10 p 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 X2 6 7 8 9 10 p 0 0.2 0.6 0.2 0 试评定甲、乙两人成绩的好坏。 解　E(X1)=8,E(X2)=8，E(X21)=65.2,E(X22)=64.4 即 D(X1)=E(X21)-E2(X1)=1.2，D(X2)=E(X22)-E2(X2)=0.4 虽然两射手中靶的平均环数都是8，可认为两人的平均射击技术相同，但由于，可认为乙比甲技术状态更稳定。 3.数学期望、方差的性质 (1)数学期望的性质 （2）方差的性质 三、正态分布 1.一般正态分布 设分布密度为 ，其中为常数，，则称随机变量X为服从参数为的正态分布，记作　。 其分布函数为： y=f（x）的图形及其性质： (1)曲线关于x=μ对称； (2)当时取最大值； (3)在处曲线有拐点，且以x轴为渐近线； (4)固定，改变，其图形沿x轴平行移动，固定，改变，当变得越小，其图形变得越尖。 2.标准正态分布 当时，称X服从标准正态分布，记作，分布密度函数为 分布函