Dgulka210银行从业资格考试风险管理专家预测试题.doc

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。－－泰戈尔2010银行从业资格考试风险管理预测试题(2)一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 　　1、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 　　A、风险转移 B、风险规避 C、风险补偿 D、风险对冲 　　【答案与解析】正确答案：B 　　本题考查商业银行风险管理的主要策略。如果对各策略的具体概念不是很清楚，也可以从字面意思分析答案。不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办 法。风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此适合题干的选项只有B。 　　风险分散--------多样化投资分散风险、降低非系统风险、不要将所有鸡蛋放到一个篮子里; 　　风险对冲--------投资购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或产品，分为自我对冲和市场对冲; 　　风险转移--------通过购买金融产品或采取其他合法措施将风险转移给其他经济主体、对系统性风险是最直接有效的方法; 　　风险规避--------不做业务不承担风险、没有风险没有收益、消极的风险管理策略; 　　风险补偿--------损失发生以前对风险承担价格补偿，针对无法通过分散、对冲或转移、进行管理且又无法规避的风险。 　　2、列关于风险分类的说法，不正确的是( )。 　　A、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 　　B、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 　　C、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 　　D、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 　　【答案与解析】正确答案：A 　　按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。 　　本题考查对风险分类的理解。分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然 关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投 机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。 　　3、假设随机变量x服从二项分布B(10，0、1)、则随机变量x的均值为( )方差为( )。 　　A、1，0、9 B、O、9，1 C、1，1 D、O、9，O、9 　　【答案与解析】正确答案：A 　　随机变量x服从三项分布写做：x—B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。本题中，x-B(10，0、1)，n=10，p=0、1均值为np=1方差=np(1-p)=0、9。 　　4、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 　　A、系统性风险对冲 B、非系统性风险对冲 　　C、自我对冲 D、市场对冲 　　【答案与解析】正确答案：D 　　本题答案很明显，题干中已经解释了自我对冲的概念，并且说明不是自我对冲，因此可直接排除C。其次，通过衍生品市场进行对冲的风险既可以是系统性风险也可以是非系统性风险，排除AB。 　　5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 　　A、风险补偿 B、风险转移 C、风险分散 D、风险对冲 　　【答案与解析】正确答案：A 　　本题要求考生对各风险策略的基本定义有所了解，从字面意思看，题干所给情景并没有发生将甲风险进行转移的情况，因此排除B;也没有通过组合甲乙进行风险分 散，由此排除C;也没有购买别的产品来对冲甲风险，排除D。事实上，这是一种风险补偿方式，通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的 风险进行补偿。 　　6、下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。 　　A、收益率与价格反向变动 B、价格变动的程度与久期的长短有关 　　C、久期越长，价格的变动幅度越大 D、久期公式中的D为修正久期 　　【答案与解析】正确答案：D 　　久期公式为P=-P×D×△y÷( l+y),式中,P代表当前价格;P代表价格的变动幅度;Y代表收益率;y代表收益率的变动幅度;D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指 y与P的正负号变化，当y为正时，右边因为有负号，所以P为负，两者符号相反，呈反向变动;B式中D的大小是P的一个决