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时序实验五-0841219马琼芳
《应用时间序列分析》
实 验 报 告
实验项目： 随机非平稳时间序列建模
实验地点： 商学实验中心 实验室名称： 204
学 院： 统计学院 年级专业班： 统计082
学生姓名： 马琼芳 学号：
完成时间： 2011-10-29
教师评语：
开课时间： 2011 至 2012 学年第 一 学期
成 绩 教师签名 批阅日期
一、实验目的:
掌握随机非平稳时间序列：差分平稳方法；ARIMA建模；SARIMA建模。
二、实验内容:
利用所给的三套数据分别进行差分平稳、ARIMA建模、SARIMA建模
三、实验步骤：
差分平稳
data1文件中x列为奶牛产奶月产量，除有增长趋势外还有季节变化，为典型的非平稳序列，下面练习用差分对其进行平稳化。
利用EVIEWS打开data1，打开x列图形，观察其增长趋势和季节波动。
在命令窗口输入：
Genr dx=d（x）
打开dx列，观察线图。
可以发现序列序列增长趋势已经去除，季节变化仍然存在，下面利用季节差分去除季节变化。
在命令窗口输入：
genr sdx=d(dx,0,12)
上述命令中，0代表普通差分的阶数，12代表季节差分的周期。很显然可以将前面两个命令合二为一，即：genr sdx=d（x，1，12）。
sdx的线图如下：dx的自相关和偏自相关图如下：Ls d(x) c ma(1)
将差分和估计命令合二为一的好处是测试时可以直接对x列进行预测，而不用分两步先预测dx再转化成对x的预测。
SARIMA建模（乘法模型）
data3为1948-1981年美国女性月度失业率序列。
打开EVIEWS，打开data3，x列即为美国女性失业率序列。
打开序列观察：
序列具有上升趋势和季节波动。
对x列进行差分和季节差分消除趋势和季节波动。
在命令窗口输入：
genr sdx=d(x,1,12)
生成新的序列sdx。
dx已不具有明显的趋势。打开sdx的自相关和偏自相关图。
自相关和偏自相关未成现出明显的截尾特征，可以考虑ARMA模型。注意：在k=12，24，36，…处，自相关和偏自相关函数提示我们，序列具有明显的季节相关性，可以考虑利用季节ARMA模型提取这种季节相关性。再进一步观察可以发现，在k=12，24，36，…处，自相关函数有结尾的特征，偏自相关函数有拖尾的特征。因此，可以用季节MA模型提取季节相关性。
通过对比多个模型，利用AIC和SC进行选择，我们这里选择SARIMA(1,1,1)×(0,1,1)12模型。
进行参数估计
在命令窗口输入：
ls sdx ar(1) ma(1) sma(12)
结果如下：
well, with the effectiveness of services to defend the interests of the masses. Third, we should strive to do well. To achieve good practical results, the key is to know the law, to grasp the laws and using laws. Office of economic development, social progress, there are rules to follow. Only act according to the law, to overcome blindness and strengthening initiative, creative. Working in the Office, we should be good at analyzing the essence of things, to find regular thing, change from passive to active,
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