第四章特征函数限定理.docVIP

第 十二 次课 2学时 本次课教学重点： 特征函数的定义与性质 本次课教学难点： 常见分布的特征函数的计算 本次课教学内容： 第四章 特征函数 通过前面的讨论,我们已经知道如何去计算随机变量的数字特征，数字特征一般由各阶矩决定，随着阶数的增高，矩的计算总是较麻烦的，另一方面，由于随机现象错综复杂，一个随机现象往往需要多个随机变量来描述，甚至需要讨论一列随机变量依某种意义的收敛，从前面的讨论我们就看到，只利用分布函数和密度函数，求独立随机变量的和的分布都是较麻烦的（要计算密度函数的卷积），要解决复杂的多的问题，没有更优越的数学工具是不行的，在学习数学分析时我们就知道富里埃变换能把卷积运算变成乘法运算，它在数学中是非常重要而有效的工具，把富里埃变换引入到概率之中来，就产生了“特征函数”，可以毫不夸张地说，概率统计自从引进了特征函数以后，就把理论的研究推进到一个新的台阶。 第一节特征函数定义与性质 一、定义 本章中 定义4.1.1设是定义在概率空间一个随机变量，分布函数为，称 ， （4.1） 为的特征函数。有时也称为分布函数的特征函数。 由定义 （4.2） 由，故（4.2）的级数或积分是绝对收敛，即的特征函数总存在。 由（4.2）看出，的是其概率函数或密度函