报价回购操作手----.doc

新一代Unix版报价回购业务操作指引 技术文档 文档状态 [√] 初稿 [ ] 评审通过 [ ] 修改 [ ] 发布 [ ] 作废 文档标识 新一代Unix版报价回购业务操作指引 当前版本 V1.0 作 者 廖仕春 部门/厂商 质量控制部 完成日期 2011-07-01 版本号 作者 操作 日期 说明 V1.0 廖仕春 创建 2010-07-01 目 录 1 引言 3 2 报价回购报盘机的配置和使用 4 3 报价回购参数设置 6 3.1 价回购总额度设置 6 3.2 报价回购品种额度设置 7 3.3 报价回购品种总额度设置 8 3.4 报价回购巨额购回设置 9 3.5 自动续作取消截止时间 9 3.6 回额额度与标准券比例 10 4 报价回购协议维护 10 4.1 客户报价回购协议维护 10 5 报价回购债券质押出入库 11 5.1 报价回购债券质押 11 6 报价回购交易 12 6.1 报价回购申报 12 6.2 报价回购展期续约申报 14 6.3 报价回购提前终止 15 6.4 展期续约终止 16 6.5 报价回购预约提前终止 17 6.6 报价回购撤销预约提前终止 18 6.7 预约提前终止自动申报 19 7 报价回购查询 20 7.1 报价回购成交情况统计 20 7.2 报价回购信息查询 21 7.3 报价回购业务统计表 22 7.4 报价回购当日监控 22 7.5 报价回购质押券监控 23 7.6 新立回购表 24 7.7 回购到期表 24 7.8 未到期回购利息计提表 25 7.9 未来到期日信息查询 25 7.10 报价回购历史查询 26 7.11 额度强制回收监控 27 引言 2008年，我国股市受全球金融危机影响大幅下跌，持续低迷，客户资金纷纷从股票市场“出逃”。以国信证券为例，2008年客户保证金余额从高峰期的700亿元最低降至290亿元，降幅达59％。调查显示，很大一部分资金流向了低风险、高流动性的银行现金理财产品。由于证券公司传统业务中没有类似的产品，因此大量客户资金频繁进出证券公司和银行，这既给客户带来不便，也使证券公司流失了客户资产。在这种背景下，国信证券开始思考开发此类产品的可行性。债券质押式报价回购业务（以下简称“报价回购”）是国信证券从市场的需要和客户的需求出发，以现行债券质押式回购为基础，与上交所和登记结算公司上海分公司共同探索开发的金融服务产品。 报价回购报盘机的配置和使用 报价回购报盘和普通交易报盘相区分，采用单独报盘方式： 报价回购只有委托库和确认库（都为repo_quote_ordwth表）。 报价回购使用专门的虚拟席位，席位名称固定为“BJHGXW”；自营和非自营的客户在报价回购的业务中，委托和报送的还是它们自己股东下的席位。 使用补丁包中报价回购的报盘机（报价回购使用单独的报盘机）。 报价回购的基本配置和普通的是一样的（修改XP,队列等报盘机的配置）.委托时根据此设置,修改此标志的报盘席位；根据此特殊席位将委托信息发送到指定XP队列;报盘程序从指定XP队列上获取委托信息,发送到对应的报价回购业务接口. 报价回购报盘柜台系统的配置： 1）报盘队列的配置：添加一条上海A席位为“BJHGXW”的记录。 2）交易接口的配置：报价回购的接口类型为”BJHG”,如下图： 报盘机的启动如图：报价回购只有委托和确认。 报价回购参数设置 价回购总额度设置 【报价回购总额度设置】菜单，可以查看对手方账户的基本情况，包括对手方证券账户、对手方席位代码、证监会审批额度、质押库总额度。其中可以通过本菜单设置证监会审批额度。 涉及表：BJ_SUMBOND 报价回购品种额度设置 【报价回购品种额度设置】菜单可以用于设置品种的“到期年收益率”、“提前终止年收益率”、“品种额度”、是否可展期、是否可交易。 报价回购的品种包括1天期（205001）,7天期（205007），14天期（205014），28天期（205028），91天期（205091）。 涉及表：BJ_BOND 报价回购品种总额度设置 该菜单是对品种额度进行修改的功能，需要进行严格的复核操作（当修改后品种总额度达到某个额度时，则需要另外一个操作员进行复核）。 报价回购巨额购回设置 【报价回购巨额购回设置】用于控制巨额购回，当提前终止委托额度大于本菜单设置的值，将会被限制。 巨额购回设置从类别上分“额度控制”和“比例控制”。 “额度控制”：不允许单笔提前终止额度大于设置数。 “比例控制”：不允许当日累