3随机变量的数字特征详解.ppt

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二、偏度与峰度 1. Def 设X 为R.V., 称 为随机变量分布的偏斜系数简称偏度。 2. Def 设X 为R.V., 称 为随机变量分 布的峰态系数或陡峭系数简称峰度或峭度。 三、协方差阵 Def 对 维R.V. ,若各分量的二阶中心矩及各分量间的协方差 均存在,则称矩阵 为 维R.V. 的协方差阵,其中 为第 分量的方差, 为第 个分量与第 个分量的协方差,则有 三、方差的性质 设R.V. 的方差均存在, 为常数,则方差有如下的性质: 1. ; 2. ; 3. ; 4.若R.V. 相互独立,则 ; 推论:若 为相互独立的R.V.且它们的方差均存在,则 5.若 ,则 ; 6.若R.V. 的方差存在,则 。 例3.13 R.V. 的密度函数为 求 解: 四、R.V.的标准化 R.V. 的 和 均存在,且 ,则称 为R.V. 的标准化。 标准化后的R.V.的数学期望和方差分别为 §3.3 协方差与相关系数 Covariance and Correlation Coefficient 一、协方差与相关系数的定义 1.问题的提出 若R.V. 相互独立,则有 ,若 不独立,则 协方差 3.协方差的计算公式 因此,对于具体的离散型和连续型R.V. ,其协方差表达式为: 注意:协方差与相关系数反映的是同一内容(即R.V.联系程度的量). 二、协方差与相关系数的性质 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. 6.Proof: 由许瓦尔兹不等式 7.Proof:“ ” “ ” 时,有 所以由方差的性质6知存在一常数 C 使得 即 令 ,则 同样地,

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