3随机变量的数字特征详解.ppt

二、偏度与峰度 1. Def 设X 为R.V., 称 为随机变量分布的偏斜系数简称偏度。 2. Def 设X 为R.V., 称 为随机变量分 布的峰态系数或陡峭系数简称峰度或峭度。 三、协方差阵 Def 对 维R.V. ，若各分量的二阶中心矩及各分量间的协方差 均存在，则称矩阵 为 维R.V. 的协方差阵，其中 为第 分量的方差， 为第 个分量与第 个分量的协方差，则有 三、方差的性质 设R.V. 的方差均存在， 为常数，则方差有如下的性质： 1. ； 2. ； 3. ； 4.若R.V. 相互独立，则 ； 推论：若 为相互独立的R.V.且它们的方差均存在，则 5.若 ，则 ； 6.若R.V. 的方差存在，则 。 例3.13 R.V. 的密度函数为 求 解： 四、R.V.的标准化 R.V. 的 和 均存在，且 ，则称 为R.V. 的标准化。 标准化后的R.V.的数学期望和方差分别为 §3.3 协方差与相关系数 Covariance and Correlation Coefficient 一、协方差与相关系数的定义 1.问题的提出 若R.V. 相互独立，则有 ，若 不独立，则 协方差 3.协方差的计算公式 因此，对于具体的离散型和连续型R.V. ，其协方差表达式为： 注意：协方差与相关系数反映的是同一内容（即R.V.联系程度的量). 二、协方差与相关系数的性质 1. ； 2. ； 3. ； 4. ； 5. ； 6. ； 7. 6.Proof: 由许瓦尔兹不等式 7.Proof:“ ” “ ” 时，有 所以由方差的性质6知存在一常数 C 使得 即 令 ，则 同样地，