3-1_随机变量的数学期望详解.ppt

第一节 随机变量的 数学期望 一、数学期望的概念 引例3 加权平均成绩 二、随机变量函数的数学期望 例9 例 10 设?X,Y?的分布律为 例11 设X ? N(0,1), Y ? N(0,1), X 与Y相互独立, 三、数学期望的性质 性质3.4 设 X、Y是相互独立的随机变量, 则有 例12 四、应用实例 如何确定投资决策方向? 内容小结 备用题例 8-1 例9-1 例6 (指数分布) 求E?X?. 解 解 例7 (伽玛分布) 当? ?1时, X服从指数分布Exp???, 这时 设随机变量X? , 则密度函数为 设随机变量X? , 求E?X?. 常见连续型分布的数学期望小结 例8 解 但是 6. 数学期望不存在的实例 设离散型随机变量X的分布律为 由于 因而其数学期望E?X?不存在. 求E?X?. (一) 一维随机变量函数的数学期望 1. 问题的提出 X E(X) 数学期望 f是连续函数, f(X) 是随机变量, 如: aX+b, X2等等. f(X) 数学期望 如何计算随机变量函数的数学期望? 方法1 (定义法): f(X)是随机变量, 按照数学期望 的定义计算E?f(X)?. 2. 一维随机变量函数数学期望的计算 关键: 由X的分布求出f(X)的分布. 见2.3节的相关内容 难点: 一般f(X)形式比较复杂的, 很难求出其分布. 方法2 (公式法): 定理3.1 设X是一个随机变量, Y? f(X), 则 当X为离散型时, P(X?xk) ?pk , (k ?1,2,…); 当X为连续型时, X的密度函数为p(x). 求E[f(X)]时, 只需知道X的分布即可. 证 现在只证明定理的特殊情形: 设X的密度函数为 函数 f 单调连续, x ?f ?1?y?为其反函数, 并且可导, 同时? ? y ? ?, 则 即 设某种商品的需求量X是服从[10,30]上 的均匀分布的随机变量, 而经销商店进货数量 为区间[10, 30]中的某一整数, 商店每销售一单 位商品可获利500元. 若供大于求则削价处理, 每处理1单位商品亏损100元; 若供不应求, 则 可从外部调剂供应, 此时每一单位商品仅获利 300元.为使商品所获利润期望值不少于9280 元, 试确定最少进货量. (考研试题) 解 设进货量为a, 则利润为 因此期望利润为 因此 即最少进货量为21单. 对于二维随机变量而言, 其函数的数学期望 计算方法可以由类似于定理3.1得到. 1. 二维离散型情形 (二) 二维随机变量函数的数学期望 设?X,Y?为二维离散型随机变量, Z ? f ?X, Y?为 二元函数, 如果E?Z?存在, 其中?X, Y?的联合概率分布为pij . 2. 二维连续型情形 设?X,Y?为二维连续型随机变量, Z ? f ?X, Y?为 二元连续函数, 如果E?Z?存在, 则 其中?X,Y?的联合概率密度为p?x, y?. 解 X的分布律为 求E?X?, E?Y?, 因为(X,Y)的分布律为 Y的分布律为 Y/X的分布律为 计算可得 ? 5. 解 (作极坐标变换) 性质3.1 设C是常数, 则有E?C??C. 证 性质3.2 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有 证 性质3.3 设 X、Y 是两个随机变量, 则有 证 推广 注 连续型随机变量 X 的数学期望与离散型随机 变量数学期望的性质类似. 上述证明只证了一类. 证 解 旅客有9个到达一个车站车站可以下车. 如没有 旅客下车就不停车, 以X表示停车的次数, 求E?X? (设每位旅客在各个车站下车是等可能的,并设 各旅客是否下车相互独立). 引入随机变量Xi , 一民航送客车载有 25 位旅客自机场开出, 解 例13 且X, Y, Z相互独立, 求随机变量W ? ?2X+3Y??4Z?1? 的数学期望. 设随机变量X ~ N?0,1?, Y ~U?0,1?, Z~B?5,0.5?, 厂家的销售策略 按规定: 出售的设备在售出的一年内损坏可予 以调换. 若出售一台设备赢利100元, 调换一台 设备厂方需花费300元. 求厂方出售一台设备净 赢利Y的数学期望. 解 依题设, 有 某设备寿命X(以年计)服从 的指数分布. 寿命不超过1年的概率＝出售的设备在售出一年之内调换的概率 寿命超过1年的概率＝不需调换的概率 因此出售一台设备净赢利Y 的分布律为　 . 发行彩票的创收利润 某一彩票中心发行彩票10万张, 每张2元. 设头等奖1个, 奖金 1万元, 二等奖2个, 奖金各 5千元; 三等