第2章随机过程的基本概论.pptVIP

给出连续型的证明： 做变换 则Jacobi行列式的值为 积分区域变为 所以有 推论1：若 则均值遍历性定理成立。 证明：因为，当 时，有 推论2：对于平稳序列而言，若 则均值遍历性定理成立。 证：给出离散型情形，由Stoltz定理 令 定理（协方差函数遍历性定理） 设X={Xt,-∞t+ ∞}是平稳过程，其均值函数为零，则协方差函数有遍历性的充要条件是 其中 *电子科技大学 第二章 随机过程的基本概念 §2.1 基本概念 §2.2 有限维分布与柯尔莫哥洛夫定理 §2.3 随机过程的数字特征 §2.1 基本概念 Ex.1 对某城市的气温进行n年的连续观察, 记录得 一、实际背景 在许多实际问题中,不仅需要对随机现象做特定时间点上的一次观察,且需要做多次的连续不断的观察,以观察研究对象随时间推移的演变过程. 研究该城市气温有无以年为周期的变化规律? 随机过程的 谱分析问题 Ex.2 从杂乱电讯号的一段观察{Y(t),0 t T} 中,研究是否存在某种随机信号S(t )? 过程检测 Ex.3 监听器上收到某人的话音记录{Z(t),αt β} 试问他是否确实是追踪对象？ 过程识别 二、随机过程定义 为(ΩF,P)上的一个随机过程. 定义 设(Ω,F, P)是概率空间, ,若对每个 是概率空间(ΩF,P)上的随机变量