平稳时间序列王燕研讨.ppt

拟合模型一 根据自相关系数2阶截尾，拟合MA 2 模型 参数估计 模型检验 模型显著有效 三参数均显著 拟合模型二 根据偏自相关系数1阶截尾，拟合MA 1 模型 参数估计 模型检验 模型显著有效 两参数均显著 问题 同一个序列可以构造两个拟合模型，两个模型都显著有效，那么到底该选择哪个模型用于统计推断呢？ 解决办法 确定适当的比较准则，构造适当的统计量，确定相对最优 AIC准则 最小信息量准则（An Information Criterion） 指导思想 似然函数值越大越好 未知参数的个数越少越好 AIC统计量 SBC准则 AIC准则的缺陷 在样本容量趋于无穷大时，由AIC准则选择的模型不收敛于真实模型，它通常比真实模型所含的未知参数个数要多 SBC统计量 例3.13续 用AIC准则和SBC准则评判例3.13中两个拟合模型的相对优劣 结果 AR 1 优于MA 2 模型 AIC SBC MA 2 536.4556 543.2011 AR 1 535.7896 540.2866 序列预测 线性预测函数 预测方差最小原则 序列分解 预测误差 预测值 误差分析 估计误差 期望 方差 AR p 序列的预测 预测值 预测方差 95％置信区间 例3.14 已知某超市月销售额近似服从AR 2 模型（单位：万元/每月） 今年第一季度该超市月销