庞皓计量经济学课后答案第五章.docVIP

统计学2班 第四次作业 1、 ⑴ 用乘以式子的两边得： 令，此时Var()为同方差： ⑵根据最小二乘原理，使得加权的残差平方和最小，使得即： 其中： 2、⑴模型： 估计如下： （3.638437）（0.019903） t （2.569104）（32.00881） F=1024.564 ⑵①Goldfeld-Quandt法: 首先对数据根据X做递增排序处理。 本题中，样本容量n=60.删除其中10个观测值。剩余部分平分成两个样本区间：1-25,36-60，他们的样本个数为25，即。 样本区间为1-25的回归估计结果 样本区间为36-60的回归估计结果 从上面两表中可以得到残差平方和，，F统计量为： 两个残差平方和的自由度均为25，在给定的显著水平α=0.05下，F0.05（25,25）=1.955. 因为F=3.952F0.05（25,25）=1.955，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 ②White法 根据WHite检验中辅助函数的构造，最后一项为变量的交叉乘积项，本题为一元函数，所以无交叉项。辅助函数为： 所以自由度p=2 检验结果如下 由表可知， 自由度P=2 在给定显著性水平α=0.05下，。 因为，所以拒绝原假设。表明模型存在异方差。 ⑶模型修正 运用加权最小二乘法。选用权数，，，分别对三个权数进行估计检验。在分别作WHITE检验。发现采用权数的效果最好。给出的结果 估计结果为： 此时的WHite检验为： 此时，接受原假设认为此时不存在异方差性。 3、Y：家庭人均纯收入 X：家庭生活消费支出 ⑴ 由图可以大概看出Y与X成同方向变动。所以建立模型如下： ⑵由1的图可以看出，随着X的增加，Y的离散程度有逐渐增大的变化趋势。所以认为存在递增性的异方差。用Goldfeld-Quanadt检验做进一步检验。 首先对数据根据X做递增排序处理。 本题中，样本容量n=31.删除其中5个观测值。剩余部分平分成两个样本区间：1-13,19-31他们的样本个数为13，即。 样本区间为1-13的回归估计结果 样本区间为19-31的回归估计结果 从上面两表中可以得到残差平方和，，F统计量为： 两个残差平方和的自由度均为13，在给定的显著水平α=0.05下，F0.05（13,13）=2.77. 因为F=4.063F0.05（13,13）=2.77，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 ⑶修正异方差 对模型作对数变换，得 得估计结果如下： 对新模型做White检验 结果如下： 由表可知，所以 自由度P=2 在给定显著性水平α=0.05下，。 因为，所以接受原假设。表明此时模型不存在异方差 所以最终得出结果为： 4、⑴Y：储蓄额/元 X:收入额/元 建立模型如下： 由图形初步估计存在异方差性。 由于本题为所给数据位个人31年中储蓄和收入，可视为时间序列。所以采用ARCH检验法对数据进行检验。 由表可以看出（n-p）R2为5.418686，对应的P值为0.0199，小于给定的显著性水平α=0.05，拒绝原假设，表明模型存在异方差。 ⑵修正异方差 运用加权最小二乘法。选用权数，，，分别对三个权数进行估计检验。分别作WHITE检验。发现采用权数的效果最好。给出的结果 估计结果如下： 5、⑴Y：建筑业企业利润总额 X：建筑业总产值 建立模型如下： 根据图形初步认为具有异方差性。 随着X的增加，Y的离散程度有逐渐增大的变化趋势。所以认为存在递增性的异方差。用Goldfeld-Quanadt检验做进一步检验 本题中，样本容量n=31.删除其中5个观测值。剩余部分平分成两个样本区间：1-13,19-31他们的样本个数为13，即。 样本区间为1-13的回归估计结果 样本区间为19-31的回归估计结果 从上面两表中可以得到残差平方和，，F统计量为： 两个残差平方和的自由度均为13，在给定的显著水平α=0.05下，F0.05（13,13）=2.77. 因为F=6.599F0.05（13,13）=2.77，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 ⑵修正异方差 运用加权最小二乘法。选用权数，，，分别对三个权数进行估计检验。分别作WHITE检验。发现采用权数的效果最好。给出的结果 （-0.591150）(17.60126) F=309.8044 此时的WHITE检验如下 由表可知，所以 自由度P=2 在给定显著性水平α=0.05下，。 因为，所以接受原假设。表明此时模型不存在异方差 6、⑴Y：农村人