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第十二章 平稳随机过程（续） 各态历经性的引言 平稳过程的统计特征完全由其前二阶矩函数确定, 对于固定的时刻t,均值函数是随机变量X(t)的取值在样本空间上的概率平均,是由x(t)的分布函数所确定,但是要知道其分布在实际中是不易办到的。 各态历经性的引言 如果我们能对过程{X(t)}进行多次重复观察从而得到多条样本曲线，用统计方法可以估计其均值及自相关函数 各态历经性的引言 由于所采用极限(收敛)的标准不同得到的遍历性定理也不同，关于平稳过程的遍历性主要有两类： (1)对强平稳过程在几乎处处收敛的意义下的遍历性  定理； (2)对弱平稳过程在均方收敛的意义下的遍历性定理； 一、 平稳过程遍历性的定义： 首先引入平稳过程{X(t)，-?t+?}沿整个时间轴上的两种时间平均： 设{X(t)}为均方连续的平稳过程，且对固定的?，X(t)X(t+?)也是均方连续的平稳过程 1．定义 (1). 设{X(t)}为平稳过程，若X(t)=E[X(t)]=μx以概率1成立，称{X(t)}的均值具有均方遍历性。 (2)．若??，X(t)X(t+?)=E[X(t)X(t+?)]=Rx(?)以概率1成立，称{X(t)}的自相关函数具有均方遍历性。 (3)．若(1),(2)均成立，则称该过程具有均方遍历性，或称为遍历