操作风险管理教案.ppt

操作风险管理 省分行风险合规部 李金星 2010年7月28日 谢谢！ * * 控制 报告 识别 评估 监测 计量 操作风险 管理 内控管理 业务发展 操作风险管理内容 三大风险间的关系 ·南海“华光集团”案件 ·巴林银行倒闭事件 难计量 极复杂 1 2 3 分散性 ● 分布市场营销、交易办理、会计核算、资金汇划等 ● 涉及全体人员和岗位，包括内部欺诈 ● 高离散、易突发，难以建模、计量和预测 ● 事件前后间有联系，但无法预知其结果和频次 ● 内部因素: 内控体系、制度执行、人力资源等 ● 外部因素: 外盗和外抢、外部欺诈、自然灾害等 操作风险特点 中国银监会：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险 巴塞尔委员会：是指由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险 操作风险定义 操作风险识别 外部A 系统 B 外部B 系统 A 识别工作 风险诱因 程序A 程序B 工作经验 理性判断 管理知识 操作风险识别方法 人员 程序 系统 外部事件 岗位 岗位 岗位 方法之三： 高级计量法 AMA 方法之二： 标准法 TSA 方法之一： 基本指标法 BIA 操作风险资本计量 资产1 资产3 资产4 资产2 资产5 市场风险资本 30% 操作风险资本 30% 信用风险资本 40% 操作风险资本计量（举例） 全 部 资 产 1250 元 自有资金 100元 ☆最低资本充足率=8% ☆资本充足率=资本/风险资产总合 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常业务经营与管理，包括现场和非现场 检查的情况 新产品开发与推广 市场营销组织与管理、客户经理交易行为监管（诚信与公平、内部欺诈） 个经部门 信贷部门 公司部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常有关客户投诉受理与处置情况 渠道部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常异常交易、差错调整、内部分户监控、会计报表与账册审核或调审 对公后督、现场检查、定期会计会审 合规经理《网点监控日志》汇总、分析和报告（补充内部、外部欺诈） 财务部门 会计部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 业务核心系统日常运行与管理（包括更新、改造等情况） 系统运行故障与处理（评价造成后果和影响）、应急处理方案预演与执行 新系统与新上网产品的开发与测试 科技部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 重要岗位人员的稳定性 岗位人员岗位轮换与排查、不兼容岗位兼职 重点业务岗位配置 人力资源 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 非现场审计、现场审计 异常情况举报 审计部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 网点和金库各类安防设施的日常运行 外盗和外抢 监保部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 1.?? ?? 2.实名制 1.信用卡 操作风险监测 个经业务KRI监测 进件合格率——统计期间内合格进件数量占该期进件总量的比例 延滞率＝∑M4、M5、M6金额/期末 M0--M6余额 损失率＝损失金额/期末透支余额 金额= M6 +期末已核销金额 原非实名客户下降率 ；新客户“0”增长，否则列明“户数” 1.?? ?? 3.操作风险 责任占比 2.小额信贷 损失率 1.小额信贷 逾期率 ·静态逾期率 = 全部逾期金额/全部贷款余额 动态逾期率 = 某月始至当前月逾期金额/期间贷款余额 公式 = 次级、可疑和损失类贷款金额/贷款余额 公式 = 责任为“操作风险”移交金额/全部移交金额 操作风险监测