空间计量经济学模型归纳.doc

空间计量经济学模型 空间相关性是指 即与相关 模型可表示为 其中，为线性函数，(1)式的具体形式为 如果只考虑应变量空间相关性，则(2)式变为(3)式 式中为空间滞后算子，为维空间权重矩阵中的元素，为待估的空间自相关系数。，存在空间效应 (3)式的矩阵形式为 (4)式称为一阶空间自回归模型，记为FAR模型 当在模型中引入一系列解释变量时，形式如下 (5)式称为空间自回归模型，记为SAR模型 当个体间的空间效应体现在模型扰动项时有 （6）式成为空间误差模型，记为SEM模型 当应变量与扰动项均存在空间相关时有 （7）式称为一般空间模型，记为SAC模型 当且时，SAC →FAR；当时，SAC →SAR 当时，SAC →SEM 当空间相关性还体现在解释变量上时，则有 （8）式成为空间杜宾模型，记为SDM模型 空间计量模型 时间序列模型 注：y, x序列均为平稳 面板数据空间混合回归模型 空间滞后应变量 空间滞后解释变量 空间滞后扰动项 含因变量空间滞后的模型为 为空间自回归参数 空间面板固定效应模型 (10) (10)为加入空间残差自相关的固定效应模型 (11) (11)为加入空间滞后因变量的固定效应模型. 空间面板随机效应模型为 , (12) 其中 , , (12)式为空间误差随机效应模型. (13) (13)式为空间滞后应变量随机效应模型. 空间计量经济学：既要考虑应变量的空间相关性，也要考虑各个解释变量的空间相关性，还要考虑各个扰动项的空间相关性 地理空间权重 经济空间权重 基于距离的（阀值法、K最近点法） 注：划*者应用最为广泛 W为空间权重矩阵，以0-1空间权重矩阵为例 ，与相关。（标准化）（不太合理） 空间计量经济学 为矩阵向量形式的单方程框架的模型 此模型假定样本是独立的 当与相关时，则模型变为 当的每个解释变量设，取样本后也相关，则模型变为 当不考虑或空间相关，只考虑随机项同期相关性时，模型变为 这里W为空间权重矩阵 例如 空间权重矩阵设为 归一化为 并假定，W不随时间和变量变化（此假定不太合理） 空间经济计量模型与面板数据相结合形成了空间面板经济计量模型，这也是一个新的热点。 非参数模型 什么是非参数模型：非参数模型是指不具备明确的参数形式设定的模型。 比如研究和解释变量之间的关系模型可设为 a) (1)为参数模型 b) (2)为非参数模型（函数形式是未知的） (2)式为非参数模型的一般设定形式 解决有两种办法： 其一，通过模型设定来模拟的条件期望，这是参数模型的方法 其二，通过对条件分布的估计来估计的条件期望，这是非参数方法 设 为条件回归函数 无（非）参数回归模型就是要在给定样本下得到条件回归函数的一个估计 如果X是确定性变量，(1)式可以表示为 其中是相互独立，均值为0，方差为的序列 非参数回归模型的估计有三种方法：权函数法、最小二乘估计、稳健估计 2．半参数模型=线性回归模型+非参数模型 一般形式为 3.非参数模型的优缺点 优点：参数模型设定有误无论采取什么先进和准确的估计方法，结果一定是有解的，但非参数模型可放松回归函数形式的限制，减少和避免有模型设定失误导致估计和预测的结果错误的可能。 缺点：非参数模型回归结果外延有困难。 时间序列模型 AR(1) 空间截面模型 ,,为向量 相关 为空间自回归模型* ，自相关 为空间误差模型*