财务计量复习题.doc

一、单项选择题 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. B. C． D. 对样本的相关系数，以下结论错误的是（???? ） A.绝对值越接近0，线性相关程度越高 B.绝对值越接近1，线性相关程度越高 C. D、，则与相互独立 在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为（ ） A．时期数据和时点数据 B．时序数据和横截面数据 C．历史数据和预测数据 D．绝对数据和相对数据 (i≠j)的含义为（ ） A．随机误差项的均值为常数 B．两个误差项互不相关 C．随机误差项的方差为常数 D．误差项服从正态分布若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则的估计量是（ ） A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的 在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模F检验值却很高，这说明模型存在（ ）A．方差非齐性 B．序列相关性C．多重共线性 D．设定误差经济计量模型是指(?) ? A.投入产出模型? B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型??D.模糊数学模型 回归分析中定义的) ??A.解释变量和被解释变量都是随机变量 ??B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 ??C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 ??D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量DW统计量以OLS残差为基础，如果D.W值越接近于2A存在着正的自相关? ?? B存在着负的自相关C无自相关? ?? ?? ?? ???D无任何意义在对与y的相关分析中（ ） A．是随机变量 B．是随机变量C．与y都是随机变量 D．与y都是非随机变量 调整后的判定系数与判定系数的关系是（ ） A． B．1-(1-) C．(1-) D．(1-) n为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ） A． B．． D． 在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ ） A．广义差分法 B．工具变量法C．一阶差分法 D．加权最小二乘法若的模型残差的一阶自相关系数为0，DW统计量的值近似为（ ） A．02 B．04 C．0 D．样本分段比较检验法又称为（ ） A．DW检验法 B．戈里瑟检验法 C．怀特检验法 D．检验法 相关系数r满足（ ） A．r B．C． D． 关于可决系数，以下说法中错误的是（??? ） A.可决系数的定义为已解释的变差与总变差之比B. C.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 在一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS，假设n为样本容量，则剩余变差RSS的自由度为（ ） A．1 B．nC．n-1 D．n-2 对于回归模型，的估计式为（ ） A． B．C． D． 已知五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差项的方差估计量为( ) A. 33.33 B. 4C. 38.09 D. 20 的结果F＝263489.23，F的p值＝0.000000，表明（????? ） A、对的影响是显著的B、对的影响是显著的 C、和对的联合影响是显著的. D、和对的影响是不显著 判定系数增量贡献法可用于检测（ ） A．方差非齐性问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．回归系数是否显著异于零 在经济计量模型中，被解释变量一定是（ ） A．内生变量 B．滞后变量C．政策变量 D．外生变量 若的模型残差的一阶自相关系数为0，DW统计量的值近似为（ ） A．02 B．04 C．08 D．1在回归直线yc=a+bx中，b表示( ) A当x增加一个单位，，y增加a的数量 B当y增加一个单位时，x增加b的数量 C当x增加一个单位时，y的均增加量 D当y增加一个单位时，x的平均增加量 收入决定模型中的前期收入y被称为（ ） A．控制变量 B．内生变量C．政策变量 D．滞后变量普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi的参数和的准则是使（ ） A．最小 B．最小C．最大 D．最大 +∞ B -1≤≤+1 C -1+1 D 0≤≤+1 线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差