刘次华《随机过程及其应用(第三版)》4a案例.ppt

4 平稳随机过程 内容提要 平稳过程的概念与性质 平稳过程 的各态历经性 平稳过程的功率谱密度 联合平稳过程 4.1 平稳过程的概念与性质 N 阶平稳过程 宽平稳过程 常用平稳性之间的关系 例1——白噪声 设 { Xn , n = 0, ?1, ?2, ? } 是实的互不相关随机变量序列，且 E[Xn] = 0，D[Xn] = ?2 ，试讨论随机序列的平稳性 。 例2 设有状态连续、时间离散的随机过程 X (t) = sin(2??t)，其中 ?为（0, 1）上均匀分布的随机变量，t 只取整数值 1, 2, ? ，试讨论随机过程 X (t) 的平稳性。 平稳过程相关函数的性质 [定理] 设 {X (t), t ?T }是平稳过程，则其相关函数 RX(?) 具有下列性质： 4.2 平稳过程的各态历经性 大数定理（回顾） 时间均值和时间相关函数 各态历经性 均值各态历经的充要条件 相关函数各态历经的充要条件 0?t?时的各态历经性（1） 0?t?时的各态历经性（2） 例3 设有随机相位过程 X (t) = a cos(?t+?)，a, ?为常数， ?为(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量，试问 X (t) 是否为各态历经过程。 各态历经性的重要意义 4.3 平稳过程的功率谱密度 平稳过程的谱分析 功率谱密度 [例4] 设有随机过程 X (t) = a cos(?0t + ?