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入门书籍： 1. Options, Futures, and Other Derivatives --by John Hull.（买） 聪聪推荐：这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。 John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork.（借） 聪聪推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。3.Financial Calculus--Martin Baxter Rennie（借）聪聪推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。本人看法：没看过。图书馆有，但是holder之多不知道我在毕业前是否轮的到。鉴于是入门书籍，如果借不到就算了，以后有机会再补。 4.Financial calculus for finance II--Shreve（印） 聪聪推荐：Shreve的新书，非常elegant， 非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。本人看法：和 I 一起印了，因为无数人推荐。I是讲离散模型，II讲连续模型。 4.5 Martingale methods in Financial modelling--Musiela Rutkovski（借）聪聪推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。5. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve Karasatz 聪聪推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。6.Stochastic differential equations：....--Oksendal（印） 聪聪推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 本人看法：stochastic calculus for financial math的课本，的确比较精简实用。但有些问题还是讲的不够透彻。7.Stochastic integration and differential equations--Protter（借） 聪聪推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。8.Numerical analysis---任何作者 聪聪推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有 Mathematics of Arbitrage Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。。。）都太难了。。。9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi（借） 聪聪推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。本人看法：hold乐，可以借来看看。 10. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi 聪聪推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。11. Modeling derivatives in C++ --Justin London（印） 聪聪推荐：其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。本人看法：很厚的一本书，model覆盖全面。聪聪记错了书名，卡卡。 121314: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer 聪聪推荐：C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物15. Numerical recipes in C++--William, Saul（电子版） 聪聪推荐：计算方法，非常重要的一