协方差与相关系数讲义.pptVIP

* 1、协方差 第16讲 协方差与相关系数 2、相关系数 主要内容： 重点：1-3 难点：2 3、数字特征复习 华软软件学院课件 对于多维随机变量，期望和方差只反映了各自的平均值与偏离程度，并没有反映随机变量间的关系. 一、协方差 设(X,Y)为二维随机变量， 若 存在，则称其为随机变量 X和Y 的协方差. 记作 cov(X,Y), 即 0.1 0 0.15 2 0.1 0.05 0.3 1 0 0.2 0.1 0 2 0 - 1 X Y 协方差是对两个随机变量的协同变化的度量, 但是其受度量单位的影响。 例如, KX与KY之间的统计关系和X与Y之间的统计关系应该一样，但协方差却扩大了K2倍。 为避免量纲的影响，取标准化随机变量 二、相关系数 (1) 不相关与相互独立的关系 相互独立 不相关 (2) 不相关的充要条件 (3) Y X 例3 设（ X ，Y ）的联合分布律为 判断 X与Y的相关性和独立性。 分析: 解: 思考与练习： 课 后 作业 数学期望（均值） 重 点 回 顾 方差