计量经济学 第章练习题参考解答[总8].doc

第四章练习题参考解答 练习题 4.1 假设在模型中，之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归： (1)是否存在？为什么？ (2) (3)是否有？ 4.2在决定一个回归模型的“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。不我待在逐步回归中既可采取每次引进一个解释变量的程序(逐步向前回归)，也可以先把所有可能的解释变量都放在一个多元回归中，然后逐一地将它们剔除(逐步向后回归)。加进或剔除一个变量，通常是根据F检验看其对ESS的贡献而作出决定的。根据你现在对多重共线性的认识，你赞成任何一种逐步回归的程序吗？为什么？ 4.3 下表给出了中国商品进口额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI。 年份 商品进口额 (亿元) 国内生产总值 (亿元) 居民消费价格指数(1985=100) 1985 1257.8 8964.4 100 1986 1498.3 10202.2 106.5 1987 1614.2 11962.5 114.3 1988 2055.1 14928.3 135.8 1989 2199.9 16909.2 160.2 1990 2574.3 18547.9 165.2 1991 3398.7 21617.8 170.8 1992 4443.3 26638.1 181.7 1993 5986.2 34634.4 208.4 1994 9960.1 46759.4 258.6 1995 11048.1 58478.1 302.8 1996 11557.4 67884.6 327.9 1997 11806.5 74462.6 337.1 1998 11626.1 78345.2 334.4 1999 13736.4 82067.5 329.7 2000 18638.8 89468.1 331.0 2001 20159.2 97314.8 333.3 2002 24430.3 105172.3 330.6 2003 34195.6 117251.9 334.6 资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社2000年、2004年。 请考虑下列模型： (1)利用表中数据估计此模型的参数。 (2)你认为数据中有多重共线性吗？ (3)进行以下回归： 根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？ (4)假设数据有多重共线性，但在5%水平上个别地显著，并且总的F检验也是显著的。对这样的情形，我们是否应考虑共线性的问题？ 4.4 自己找一个经济问题来建立多元线性回归模型，怎样选择变量和构造解释变量数据矩阵X才可能避免多重共线性的出现？ 4.5 克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得出了下列回归方程： (括号中的数据为相应参数估计量的标准误)。 试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。 4.6 理论上认为影响能源消费需求总量的因素主要有经济发展水平、收入水平、产业发展、人民生活水平提高、能源转换技术等因素。为此，收集了中国能源消费总量Y (万吨标准煤)、国内生产总值(亿元)X1(代表经济发展水平)、国民总收入(亿元)X2(代表收入水平)、工业增加值(亿元)X3、建筑业增加值(亿元)X4、交通运输邮电业增加值(亿元)X5(代表产业发展水平及产业结构)、人均生活电力消费 (千瓦小时)X6(代表人民生活水平提高)、能源加工转换效率(%)X7(代表能源转换技术)等在1985-2002年期间的统计数据，具体如下： 年份 能源消费 国民 总收入 ＧＤＰ 工业 建筑业 交通运输邮电 人均生活 电力消费 能源加工 转换效率 y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 1985 76682 8989.1 8964.4 3448.7 417.9 406.9 21.3 68.29 1986 80850 10201.4 10202.2 3967.0 525.7 475.6 23.2 68.32 1987 86632 11954.5 11962.5 4585.8 665.8 544.9 26.4 67.48 1988 92997 14922.3 14928.3 5777.2 810.0 661.0 31.2 66.54 1989 96934 16917.8 16909.2 6484.0 794.0 786.0 35.3 66.51 1990 98703 18598.4 18547.9 6858.0 859.4 1147.5 42.4 67.2 1991 103783 21662.5 21617.8 8087.1 1015.1 1409.7 46.9