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本次考试题型:
单项选择题(每小题2分,共20分)
判断题(每小题1分,共10分)
简答题(每小题4分,共20分)
证明题(每小题10分,共10分)
计算题(每小题10分,共10分)
分析应用题(每小题10分,共30分)
本次考试主要涉及的知识点:
第一章
计量经济学的性质(三门学科的复合体)
统计学、经济理论、数学
2、计量经济学的建模四步骤(注意先后顺序)
一、理论模型的设计
1、确定模型所包含的变量
2、确定模型的数学形式
3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值
二、样本数据的收集(最为重要)
三、模型参数的估计
四、模型的检验
计量经济学的三种常用数据类型
时间序列数据、截面数据和虚变量数据
时间序列数据:一批按照时间先后排列的统计数据
截面数据:一批发生在同一时间截面上的调查数据
虚变量数据也称二进制数据,一般取0或1
计量经济学模型必须通过的四级检验
1、经济意义检验(具有一票否决权)
2、统计检验
3、计量经济学检验
4、模型预测检验
计量经济学检验主要包括哪些检验
随机干扰项的序列相关性检验
异方差性检验
解释变量的多重共线性检验
计量经济学模型有哪些作用
一、结构分析
经济学中的结构分析就是对经济现象中变量之间相互关系的研究
二、经济预测
三、政策评价
四、检验与发展经济理论
第二章
回归分析的实质
通过后者(解释变量X)的已知或设定值,去估计和(或)预测前者(被解释变量Y)的(总体)均值
为何要引入随机干扰项(P27)
3、理解OLS的前四个假设
4、一元模型的计算
5、理解OLS估计量的性质(与异方差性、序列相关性、多重共线性导致的后果相联系)(P36)
在经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。线性性、无偏性、有效性(最小方差性)
6、无偏性的证明过程(P36)
7、为何要进行拟合优度检验?判决系数的表达形式
判决系数:R^2=ESS/TSS=1-RSS/TSS
TSS、RSS、ESS三者之间的关系
TSS:总离差平方和
RSS:残差平方和
ESS:回归平方和
TSS=RSS+ESS
第三章
多元模型与一元模型的主要区别
F统计量的表达形式(P68)
3、多元模型t统计量的表达形式(P70)
4、一元和多元模型随机干扰项μ方差的估计量的表达形式
一元(P39) 多元(P61)
5、利用eviews软件求:
(1)回归方程
(2)可决系数(判定系数)和调整后的可决系数
(3)方程的显著性检验
(4)变量的显著性检验
(5)是否存在自相关
第四章
什么是异方差性,检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生异方差性的数据
异方差性的后果(P96)
什么是序列相关性、检验的总体思路;检验的常见方法;容易产生序列相关性的数据
序列相关性的后果
D-W统计量的范围;三个临界点的含义;(P109)
广义差分法和一阶差分法的联系和区别
什么是多重共线性?检验的总体思路;多重共线性的后果
什么是随机解释变量问题?随机解释变量产生的后果
如果存在一个或多个随机变量作为解释变量,则称原模型存在随机解释变量问题。分三种情况:
1、随机解释变量与随机干扰项独立——后果:得到的参数估计量仍然是无偏一致估计量
随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关——后果:得到的参数估计量有偏,但却是一致的
3、随机变量与随机干扰项同期相关——后果:得到的参数估计量有偏且非一致
第五章
虚变量的设置原则(P145)
每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1。
第六章
为什么要建立联立方程的计量经济学模型
第七章
生产函数是经验的产物(P218)
广义、狭义、中性技术进步的含义(P221)
广义:除了要素质量的提高外,还包括管理水平的提高等对产出量具有重要影响的因素,这些因素是独立于要素之外的。
狭义:仅指要素质量的提高
中性:指劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长
弹性的定义及在经济分析中的作用
4、区间估计的意义
简答题复习重点:
根据普通最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?
采用普通最小二乘估计方法,虽然保证了模型最好地拟合了样本观测值,但是,在一个特定的条件下做得最好的并不一定就是高质量的,普通最小二乘法所保证的的最好拟合,是同一个问题内部的比较,拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。
为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项?(P27)
在总体回归函数中引入随机干扰项,主
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