04假设检验与模型选择概要.ppt

假设检验与模型选择 1. 基本概念 假设检验：验证数据和假设（观点、理论）的一致性 假设（hypothesis）：对模型施加的约束条件 原假设：Null hypothesis，受限模型 备择假设：Alternative hypothesis，一般模型 嵌套模型（nested models） 原假设所对应的模型是备择假设所对应模型的特殊情形，我们说一个模型嵌套在另一个模型中 嵌套模型检验 传统检验方法：接受域/拒绝域 1. 基本概念 检验水平(size of a test)：犯第一类错误的概率 检验功效(power of a test)：1 – 犯第二类错误的概率 一致性检验(consistent test)：样本容量趋于无穷时检验功效趋于1 传统检验方法的问题 检验结果位于拒绝域或接受域的边界 无法考虑其他检验结果 贝叶斯检验：从先验概率到后验概率 2. 两种检验方法 线性回归模型的一般约束： 约束举例： R=[0,…,1,…0]，q=0，βj=0 R=[0,…,1,…,-1,…,0]，q=0，βj=βk R=[0,1,1,1,…,0]，q=1， β2+β3+β4=1 β2+β3+β4=1，β4+β6=0，β5+β6=0 2. 两种检验方法 原假设： 备择假设： 沃尔德检验（Wald Test） 检验 和 0有多远 拟合优度检验 检验施加约束