第8讲泊松过程的推广范例.pptVIP

随机数学 第8讲 泊松过程的推广 教师: 陈 萍 prob123@mail.njust.edu.cn 2.2.2 到达时刻的条件分布 2.3 Poission过程的推广 更新过程的基本结论： 过程的统计特性可由序列 的共同分布完全刻画； N(t)是关于t的单调递增阶梯函数，对于固定的t，N(t)为取非负整数值的随机变量； 的分布函数为 * * 本节讨论在给定N(t)=n 的条件下， 的条件分布及其有关性质。 这个定理说明，由于泊松过程具有平稳独立增量性，从而在已知[0,t] 上有1个事件发生的条件下,事件发生的时间τ1应该服从[0，t]上的均匀分布。对此我们自然要问： (1)这个性质是否可推广到的 情形？ (2)这个性质是否是泊松过程特有的？换言之，其逆命题是否成立？ 定理2.2.4 设 是泊松过程，则对 有 为回答(1),需要如下关于顺序统计量的性质: 若{Ui, 1?i?n}在[0,t]上独立同均匀分布, 则其顺序统计量 的联合密度函数为 定理2.2.5 设{N(t), t≥0}为参数(或强度)λ的泊松过程，若在[0,t)内有n个事件相继到达，则n个到达时刻