第六章多维时间序列的AR简析.ppt

第六章 多维时间序列的AR模型 多维平稳序列 多维平稳序列的均值和自协方差函数的估计 多维AR(p)序列 例：序列y1,y2,y3分别表示我国1952年至1988年工业部门、交通运输部门和商业部门的产出指数序列。 第一节 多维平稳序列 一、二阶矩有穷的多维时间序列 定义1.1 设 为m维随机向量序列，其中 若 ，则称 为二阶矩有穷的m维随机向量序列，简称 为m维随机序列。记 分别称为 的均值向量函数和协方差 阵函数，其中*表示共轭转置。 二、多维平稳时间序列 定义1.2：设 为m维二阶矩有穷随机序列，若均 值向量函数 和协方差函数 满足 则 称为m维平稳序列， 称为平稳相关。 定理1.1 为m维平稳序列的协方差阵函数，则 (i) (ii) (iii) (iv) 对任意正整数 ,m维复向量 ,有 即 为非负定阵。 定义1.3：若m维平稳序列 满足