《概率论教学资料》4.3-4.4.pptVIP

* * * 例 设(X,Y)均匀分布在以坐标原点为中心，R为半径的圆的内部，试分析则随机变量X与Y的相关性和独立性. 解：由已知得 故 又因为 所以 X与Y不相互独立 故X,Y 既不相关也不相互独立. 定义1 设X, Y为随机变量, k, l为正整数，称 §4.4 矩、 协方差矩阵 为X的k阶原点矩( k阶矩) 为X的 k阶中心矩; 为X和Y的k+l 阶混合矩; 为X和Y的k+l 阶混合中心矩 [注] (1)E(X)是X的一阶原点矩； (2)D(X)是X的二阶中心矩； (3)Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩. 定义2 设n维随机变量 的二阶混合中心矩都存在，称矩阵 其中 显然：协方差矩阵是对称矩阵 为n维随机变量 的协方差矩阵。 例 设 写出其协方差矩阵。 解 由以前结果知 协方差矩阵为 七种常用随机变量的期望与方差 小结 * * 作 业 第116-117页 第四章习题 25(2); 26(2); 28; 29; 32; 36 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *